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内容大纲
约翰C.赫尔所著的《期权与期货市场基本原理(原书第8版)/金融教材译丛》是约翰C．赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论。全书通俗易懂，完整地介绍了金融市场的运行方式，以及各类金融产品的特性，同时大量的业界事例能够帮助读者结合书中的知识，分析现实中的金融问题，而且没有涉及微积分应用。
第8版特别对场外衍生产品的交易方式做了解释。还提供了一种新的关于布莱克一斯科尔斯一默顿公式的非技术分析，并解释公式如何用二叉树的方法演绎得到。同时，新版也扩展了奇异期权包括关于棘轮期权(Cliquet option)和巴黎期权等，以及信用衍生品的内容。
本书适用于金融、财务或相关专业的本科生或商学院、经济系及其他研究生院选修课。另外，从业人员可以选用这本书来提高自身对于期货及期权的了解。 -
作者介绍
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目录
推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章 引言
1.1 期货合约
1.2 期货市场的历史
1.3 场外交易市场
1.4 远期合约
1.5 期权
1.6 期权市场的历史
1.7 交易员的种类
1.8 对冲者
1.9 投机者
1.10 套利者
1.11 危害
小结
推荐阅读
测验题
练习题
作业题
第2章 期货市场的运作机制
2.1 期货合约的开仓与平仓
2.2 期货合约的规定
2.3 期货价格收敛到现货价格的特性
2.4 保证金的运作
2.5 场外市场
2.6 市场报价
2.7 交割
2.8 交易员类型和交易指令类型
2.9 制度
2.10 会计和税收
2.11 远期与期货合约比较
小结
推荐阅读
测验题
练习题
作业题
第3章 采用期货的对冲策略
3.1 基本原理
3.2 拥护及反对对冲的观点
3.3 基差风险
3.4 交叉对冲
3.5 股指期货
3.6 向前滚动对冲
小结
推荐阅读
测验题
练习题
作业题
附录3A统计的重要概念与资本资产定价模型
第4章 利率
4.1 利率的类型
……
第5章 远期及期货价格的确定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 证券化及2007年信用危机
第9章 期权市场的运作过程
第10章 股票期权的性质
第11章 期权交易策略
第12章 二叉树简介
第13章 期权定价：布莱克-斯科尔斯-默顿模型
第14章 雇员股票期权
第15章 股指期权及货币期权
第16章 期货期权
第17章 希腊值
第18章 实际应用的二叉树
第19章 波动率微笑
第20章 风险价值度
第21章 利率期权
第22章 特种期权及其他非标准产品
第23章 信用衍生产品
第24章 气候、能源以及保险衍生产品
第25章 衍生品灾难与教训
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