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内容大纲
1952年，当人们都在寻找“抢手”股票时，一名博士研究生却另辟蹊径，提出了“选择投资组合”的理念。这一理念在当代投资世界里如此根深蒂固，以至于无法想象没有它的金融景象会是怎样的。
这名博士研究生就是哈里M．马科维茨。在过去的60年里，作为经济学家、作者、诺贝尔经济学奖得主，他赢得了国际性的赞誉。他在现代投资组合理论(MPT)上的先驱工作，包括投资组合风险和收益的权衡、相关性的作用，前无古人。
在《风险一收益分析》(第2卷)中，这位金融界的杰出人物重新审视了他最初的杰作，不仅对之进行了回顾，也做出了更新，还证明了在当今变动不居的世界经济中风险一收益分析依然重要。作为面向学术界人士和金融从业者或类似读者的著作，本卷内容丰富，向投资者、经济学家和金融顾问精炼地介绍了MPT、它的发展和不足，以及在过去60年里它发生了什么变化。
在本卷中，马科维茨主要关注的是单时期选择与长期目标之间的关系是怎样的。这是通过动态规划原理和模型，如莫辛一萨缪尔森模型、马科维茨一范．戴克二次近似法，以及布莱一马科维茨考虑税收的投资组合分析，得以实现的。
本卷表明了理性投资理论可以怎样应用于实践。例如怎样：
理解动态系统并进行长期投资
在临近退休时运用资产配置的“滑行路径”
平衡代际间的投资需求
在金融“决策支持系统”中包含决策规则
MPT之所以能够长盛不衰，是因为一个简单的事实：不管经济和金融环境怎么变化，它都是行之有效的。
《风险-收益分析(理性投资的理论与实践第2卷)(精)/诺贝尔经济学奖经典文库》由哈里M.马科维茨著。 -
作者介绍
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目录
第1卷
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
推荐序
前言
第1章 期望效用准则
简介
定义
独特性
期望效用准则的特征
理性决策者和非理性决策者
阿莱悖论
韦伯定律和阿莱悖论
公理
收益的效用是否存在边界
附言
第2章 期望效用的均值方差逼近
简介
为何不只大化期望效用
收益效用和财富效用
Loistl的错误分析
列维和马科维茨（1979）
高度厌恶风险投资者
高度厌恶风险投资者和无风险资产
看涨期权投资组合
Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质
其他的开拓者
总结
第3章 均值方差的几何平均值逼近
简介
为什么必须使用算数平均值计算均值方差
几何收益率g的6种均值方差逼近
不同类别资产的观测近似误差
各种逼近方法之间的联系
20世纪实际的权益报酬率
逼近方法的选择
其余三种方法
其余三种方法的选择
回顾
研究总结：如何选择一个合理的加权平均值
第4章 风险度量方法选择
简介
资产交易数据库
风险度量方法比较
DMS的研究数据
总结
第5章 收益率分布的多种可能状态
简介
贝叶斯因子
转换变量
复合假设
皮尔逊族
DMS的研究数据
近似正态分布
直方图说明
总体样本的近似极大似然分布
各国收益率分布的改变
观测值
建议
注释
参考文献
献词
致谢
本书2卷、3卷和4卷大纲
出版说明
卷2卷
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
前言
致谢
第6章 投资组合选择的环境
引言
时间结构和今天的选择
利益相关者与“投资者
投资者的角色
分散化的需求和机会：认识到的和未认识到的
议程：分析、评价和决策支持系统
第7章 动态系统建模
引言
定义
EASE世界观
建模过程
EAS例子
属性的图形描述
集合的图形描述
进一步的说明
对时间进行描述
同时性
内生事件和内生现象
JLMSim事件
简洁性、复杂性和现实性
SIMSCRIPT的优势
GuidedChoice公司和生命周期博弈
GC决策支持系统（DSS）数据库
模拟程序与决策支持系统（DSS）建模
问题和选项
不同版本的SIMSCRIPT
进程视图
附属实体
第8章 博弈论与动态规划
第9章 莫辛一萨缪尔森模型
第10章 作为社会选择的投资组合选择
第11章 评价和近似
第12章 未来展望
注释
参考文献
出版说明
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