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内容大纲
《量化股票组合管理(积极型投资组合构建和管理的方法)》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。
路德维希B.钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。
读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税务管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。 -
作者介绍
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目录
译者序
推荐序
序言
记号与缩写
第一部分 全书内容总述
第1章 量化股票组合管理的威力
1.1 引言
1.2 量化股票组合管理的优势
1.3 相似投资情景中的定量与定性方法
1.4 本书概览
1.5 结论
习题
第2章 量化股票组合管理的基本原则
2.1 引言
2.2 量化股票组合管理α
2.3 量化股票组合管理的七条原则
2.4 原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理
2.5 原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理
2.6 原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题
2.7 结论
习题
第3章 量化股票组合管理的基本模型
3.1 引言
3.2 量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程
3.3 基本模型的等价
3.4 使用Z值进行股票筛选与排序
3.5 模型的混合与信息准则
3.6 选择正确的模型
3.7 结论
习题
第二部分 组合的构建与维护
第4章 因子与因子选择
4.1 引言
4.2 基本面因子
4.3 技术因子
4.4 经济因子
4.5 其他因子
4.6 因子选择
4.7 结论
附录4A 因子定义表
习题
第5章 股票筛选与排序
5.1 引言
5.2 顺序筛选法
5.3 基于著名投资策略的顺序筛选法
5.4 同步筛选法与加总Z值
5.5 加总Z值与期望收益率
5.6 加总Z值与多因子α
5.7 结论
附录5A 基于著名投资策略的股票筛选法
附录5B 异常值
习题
第6章 基本面因子模型
第7章 经济因子模型
第8章 因子溢价与因子暴露的预测
第9章 组合权重
第10章 再平衡与交易成本
第11章 税务管理
第三部分 alpha巫术
第12章 杠杆
第13章 市场中性
第14章 贝叶斯α
第四部分 绩效分析
第15章 业绩度量与归因
第五部分 实践应用
第16章 回测流程
第17章 投资组合业绩
附送CD的内容
术语表
参考文献
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