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内容大纲
乔恩·格雷戈里著的《交易对手信用风险和信用价值调整(第2版)》是一部全面而系统地介绍交易对手信用风险管理的金融学专著。本书第一版的问世，受到广泛的关注，有关交易对手信用风险的研究也因此取得迅猛的发展。第二版对第一版进行了大幅度的调整与补充，以便及时吸纳、总结最新的研究成果，为读者呈现一个更为完备的理论体系，提供一套更为有效的实务指导。全书包括四大部分内容：第一部分对金融风险管理做了概括性介绍；第二部分介绍降低交易对手信用风险的各种手段；第三部分是针对信用风险的衍生品价值调整；第四部分总结了交易者和监管者从各自角度对控制交易对手信用风险所做的努力，并对信用风险管理未来的发展做出了设想。 -
作者介绍
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目录
第1章 导言
第2章 背景知识
§2.1 简介
§2.2 金融风险
2.2.1 市场风险
2.2.2 信用风险
2.2.3 流动性风险
2.2.4 操作性风险
2.2.5 风险类型的整合
§2.3 风险价值（VAR）
2.3.1 定义
2.3.2 VAR的危险
2.3.3 模型
2.3.4 相关系数与相依性
§2.4 衍生品市场
2.4.1 衍生品的使用
2.4.2 交易所交易和场外交易衍生品
2.4.3 衍生品的风险
2.4.4 “大而不倒”和系统性风险
2.4.5 信用衍生品
§2.5 交易对手风险的历史
2.5.1 交易对手风险的由来
2.5.2 交易对手风险和CVA
2.5.3 减少交易对手风险
2.5.4 交易对手风险与中央清算
§2.6 小结
第3章 定义交易对手信用风险
§3.1 交易对手风险介绍
3.1.1 交易对手风险和借贷风险
3.1.2 交割风险和交割前风险
3.1.3 交易所交易衍生品
3.1.4 场外交易衍生品
3.1.5 回购和证券借贷
3.1.6 降低交易对手风险
3.1.7 交易对手风险主体
§3.2 组成元素和术语
3.2.1 信用风险敞口
3.2.2 违约概率、信用转移及信用溢差
3.2.3 回收和违约损失
3.2.4 盯市价值和重置成本
3.2.5 降低交易对手风险
§3.3 控制和量化
3.3.1 信用限额
3.3.2 CVA
3.3.3 是使用CVA还是信用限额？
3.3.4 CVA代表了什么？
3.3.5 对冲交易对手风险
3.3.6 资产组合的交易对手风险
§3.4 小结
第4章 净额结算、压缩、交割和终止特征
§4.1 简介
4.1.1 交易对手风险的起源
4.1.2 ISDA主协议
§4.2 净额结算
4.2.1 支付净额结算
4.2.2 对终止净额结算的需要
4.2.3 终止净额结算
4.2.4 净额结算集与次可加性
4.2.5 净额结算的影响
4.2.6 产品范围
§4.3 终止特征和交易压缩
4.3.1 重置协议
4.3.2 额外终止事件
……
第5章 抵押品
第6章 违约隔离实体和“大而不倒”问题
第7章 中央交易对手（CCP）
第8章 信用风险敞口
第9章 量化信用风险敞口
第10章 违约概率、信用溢差和信用衍生品
第11章 资产组合的交易对手风险
第12章 信用价值调整（CVA）
第13章 债务价值调整（DVA）
第14章 融资与定价
第15章 错向风险……
第16章 对冲交易对手风险
第17章 监管与资本金要求
第18章 CVA管理——CVA交易部门
第19章 交易对手风险的未来
参考文献
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