[
-
内容大纲
金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融经济方面的理论、方法和应用。本书是在笔者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，将最新的有关研究成果写入教材，使课程体系更加完善。本书体现了较强的理论深度和学术前沿，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，具有理论和实践指导意义。
本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。 -
作者介绍
-
目录
第1章 金融计量学介绍
1.1 金融计量学的含义及建模步骤
1.2 金融数据的主要类型、特点和来源
1.3 收益率计算
1.4 常用的统计学与概率知识
1.5 常用金融计量软件介绍
参考文献
第2章 经典回归模型及其应用
2.1 一元回归模型及其应用
2.2 多元回归模型及其应用
2.3 回归模型的检验
2.4 案例分析
参考文献
第3章 非典型性回归模型及其应用
3.1 非线性模型转化为线性模型
3.2 异方差性
3.3 自相关
3.4 多重共线性
3.5 虚拟变量模型
3.6 预测
参考文献
第4章 一元时间序列分析方法
4.1 时间序列的相关概念
4.2 平稳时间序列模型
4.3 非平稳的时间序列分析
4.4 长记忆时间序列模型
参考文献
第5章 向量自回归模型
5.1 VAR模型介绍
5.2 VAR模型估计方法与设定
5.3 格兰杰因果关系检验
5.4 脉冲响应函数与方差分解
5.5 结构VAR（SVAR）模型
参考文献
第6章 协整和误差修正模型
6.1 协整与协整检验
6.2 误差修正模型
6.3 Johansen协整检验方法
6.4 向量误差修正模型
参考文献
第7章 GARCH模型分析与应用
7.1 金融时间序列异方差特征
7.2 ARCH模型
7.3 GARCH模型
7.4 GARCH类模型的扩展
7.5 GARCH类模型应用
7.6 向量GARCH模型
7.7 随机波动模型（SV）
参考文献
第8章 资产定价模型的实证研究
第9章 有效市场假说与事件研究法
第10章 风险度量方法及应用
10.1 金融市场风险概述
10.2 金融风险度量方法
10.3 案例分析
参考文献
第11章 金融高频数据分析及应用
11.1 金融高频数据特征分析
11.2 波动率建模及应用
11.3 案例分析
参考文献
第12章 Copula分析方法及应用
12.1 Copula函数理论
12.2 Copula相关性测度
12.3 常用Copula函数介绍
12.4 藤Copula函数介绍
12.5 Copula函数参数估计
12.6 混频Copula
12.7 案例分析
参考文献
第13章 小波分析方法及应用
13.1 小波函数
13.2 小波变换
13.3 案例分析
参考文献
第14章 分形分析方法及应用
14.1 单分形相关理论方法
14.2 多重分形相关理论方法
14.3 优化方案
14.4 案例分析
参考文献
附录：统计分布表
同类热销排行榜
[an error occurred while processing this directive]推荐书目
-
孩子你慢慢来/人生三书 华人世界率性犀利的一枝笔，龙应台独家授权《孩子你慢慢来》20周年经典新版。她的《...
-
时间简史(插图版) 相对论、黑洞、弯曲空间……这些词给我们的感觉是艰深、晦涩、难以理解而且与我们的...
-
本质(精) 改革开放40年，恰如一部四部曲的年代大戏。技术突变、产品迭代、产业升级、资本对接...