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内容大纲
本书在梳理我国资本账户开放的发展历程与国际经验之后，深入阐述资本账户开放、跨境资本流动与系统性金融风险的逻辑关系，随后应用最新发展的半参数平滑系数模型、SV-TVP-VAR、复杂网络分析方法和TVP-FAVAR模型实证探究了资本账户开放对短期资本流动、金融市场、外汇风险传染和系统性金融风险的影响机制。而后，综合利率市场化、汇率改制和资本账户开放三大金融改革的脉冲响应关系揭示了人民币资本账户开放的路径选择；同时就其面临的风险提出必要的审慎管理措施。本书的研究表明：资本账户开放会通过改变相关因素的影响程度对跨境资本流动规模产生影响；资本账户开放对我国金融市场的影响随着金融市场体制改革的逐步推进而日益加深；资本账户开放对我国系统性金融风险的影响具有时变性；我国资本账户开放应遵循“利率市场化——资本账户部分开放——汇率市场化——资本账户完全开放”的实现路径；我国在推进账户开放时，应当加强对伴生风险的管理。 -
作者介绍
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目录
导论
第一章 文献综述
第一节 资本账户开放的定义
第二节 资本账户开放的测度
第三节 资本账户开放的顺序选择
第四节 短期资本流动的测算
第五节 短期资本流动的驱动因素研究
第六节 系统性金融风险的测度
第七节 资本账户开放、汇率制度改革与外汇风险传染
第八节 资本账户开放与宏观经济
第九节 对人民币资本账户开放的认识
第十节 总结与评述
第二章 资本账户开放的发展历程与国际经验
第一节 国际资本账户开放的历史发展
第二节 不同开放模式的实践经验
第三节 人民币资本账户开放的实践历程
第四节 总结与评述
第三章 人民币资本账户开放的综合评价
第一节 人民币资本账户开放水平的测度
第二节 管制背景下对短期资本流动规模的估计
第三节 资本管制政策宏观稳定功能的有效性评价
本章小结
第四章 资本账户开放、短期资本流动与系统性金融风险关系的逻辑梳理
第一节 资本账户开放与跨境资本流动
第二节 资本账户开放、跨境资本流动与系统性金融风险
第五章 资本账户开放背景下中国短期资本流动的驱动因素研究
引言
第一节 短期资本流动的驱动因素探析
第二节 实证过程及结果分析
结论与政策建议
第六章 资本账户开放对国内金融市场的时变影响
引言
第一节 资本账户开放对金融市场的影响机制分析
第二节 实证过程及结果分析
结论与启示
第七章 资本账户开放、汇率制度改革与外汇风险传染
第一节 研究方法
第二节 外汇风险传染的实证测度
第三节 外汇风险传染的影响机制研究
结论与政策建议
第八章 资本账户开放会加剧我国的系统性金融风险吗？
第一节 中国系统性金融风险指数的构建
第二节 资本账户开放对系统性金融风险的时变影响
结论与政策启示
第九章 人民币资本账户的开放路径研究
第一节 资本账户开放与金融改革
第二节 人民币资本账户开放的外部顺序
第三节 建立人民币资本账户开放协调推进的路线图
本章小结
第十章 人民币资本账户开放的风险管理
第一节 资本账户开放的风险构成与传递机制
第二节 建立人民币资本账户开放风险指标——CAP指数
第三节 CAP指数的参数估计与风险测度
第四节 人民币资本账户开放的风险管理
本章小结
第十一章 本书结论与研究展望
第一节 本书总结
第二节 研究展望
参考文献
附录
附录1A 中国国际收支平衡表资本与金融项目
附录3A 国际收支平衡表资本账户贷方交易规模占比表
附录3B 国际收支平衡表资本账户贷方开放水平测度表
附录3C 国际收支平衡表资本账户借方交易规模占比表
附录3D 国际收支平衡表资本账户贷方开放水平测度表
附录9A TVP-VAR模型滞后阶数的选择
后记
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