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内容大纲
多资产投资策略由于其丰富的资产类别和极大的灵活性，成为继对冲基金之后崛起的投资策略，对冲基金母基金(FoHF)、目标期限基金等都属于多资产投资策略基金。
本书由CFA Institute组织编写，系统、简洁地介绍了多资产投资策略的原理及应用。本书第一部分介绍了多资产投资策略的主要策略类型、风险因子配置、动态资产配置以及风险平价。在第二部分，三位来自亚洲主权财富基金的基金经理和两位经验丰富的投资经理，分享了自己管理多资产组合的经验。
本书通俗易懂，言简意赅，书中每章内容读者都可以在15—20分钟内读完，且没有任何数学公式，旨在令非量化投资者也可以了解本书内容。同时，编写者均为CFA Institute聘请的行业专家，他们的投资经验十分宝贵且具有借鉴意义。每位投资者都应该了解这本书所介绍的内容。 -
作者介绍
曹实，CFA Institute亚太区金融分析研究总监。毕业于北京大学，并曾在麻省理工学院斯隆商学院做访问学者。最初任职于中国人民银行总行，并曾在汇丰银行担任亚太地区高级管理人员。曾先后在美国Munder Capital公司管理美国和国际股票基金，在美国晨星总部为全球性金融机构管理多资产投资，曾获得美国投资行业著名的Lipper奖。多次接受《金融时报》《华尔街日报》《南华早报》、彭博社和CNN等商业媒体采访。主持编写了CFA Institute《多资产投资策略：资产管理的未来》《走近金融科技》和《2018亚太金融科技概览》等专著，并经常在行业会议上发表演讲。 -
目录
第一部分 资产配置与组合构建的新前沿
第1章 多资产投资策略要素
1.1 多资产投资策略的类型
1.2 多资产投资策略中的投资人和基金经理
1.3 多资产投资策略的业绩评估
1.4 区别因子
参考文献
第2章 风险因子配置
2.1 因子与资产配置
2.2 大类资产与因子敞口
2.3 养分之于食物，因子之于资产
2.4 因子框架的应用
2.5 注意事项
2.6 小结
参考文献
第3章 动态资产配置
3.1 资产配置策略的阵列
3.2 系统性风险配置
3.3 投资分类体系和流动性另类投资
3.4 主动货币中隐藏的分散性
3.5 风险管理
3.6 小结
参考文献
第4章 风险平价：是灵丹妙药还是缘木求鱼
4.1 引言
4.2 风险平价组合和现代投资组合理论
4.3 风险平价和效率
4.4 风险平价组合和杠杆
4.5 风险平价的表现
4.6 美国机构采用风险平价策略的历史
4.7 小结
参考文献
第5章 晨星投资风格箱
5.1 概述：股票投资风格分析
5.2 晨星投资风格箱的历史
5.3 总览
5.4 驱动原则
5.5 投资风格箱的工作原理
5.6 使用晨星投资风格箱
附录5.A 持股分析法与收益分析法
附录5.B 晨星基金分类方法判定和维护
附录5.C 晨星固定收益投资风格箱
参考文献
第二部分 案例分析和基金经理访谈
第6章 GIC——新加坡金融储备的长期管理者
6.1 GIC的职责——为GIC定义成功
6.2 GIC的投资框架
6.3 政策投资组合
6.4 主动投资组合
6.5 GIC的优势
6.6 小结
第7章 基金经理访谈：DENNIS STATTMAN, CFA
7.1 初心
7.2 成长
7.3 过程
7.4 实战
第8章 基金经理访谈：BEN INKER, CFA
8.1 资产配置：GMO的哲学和方法
8.2 业绩评估
8.3 GMO团队如何创造价值
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