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内容大纲
本套丛书，不仅涵盖了金融学的成熟内容，还囊括了金融领域的经典理论和鲜活实践。本套丛书各章节不仅有业界和学界的全球知名专家的贡献，还具有下列独到的特点：
首先，本套丛书既关注金融领域的技术性研究，也重视金融领域的管理性实践。对于研究人员、教育工作者、学生以及实际操作者来说，这种思路一方面有利于他们更均衡全面地增强对金融各专题的认识，另一方面也为他们处理金融领域各类问题提供了所需的背景知识。
其次，本套丛书提供了大量示范举例和图表数据，对复杂的专题进行了详细说明，这有利于读者的进一步学习。
本书为该套书的其中一册，从概览、资产配置、投资组合构建三个方面介绍了投资组合管理策略。 -
作者介绍
弗兰克·J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授。法博齐教授著述颇丰，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。他的许多早期作品侧重于固定收益证券和抵押贷款与资产支持证券及结构性产品投资组合管理。他提出了威廉姆斯一法博齐模型。该模型主要用于对短期利率及利率衍生工具的估值。法博齐教授撰写和编著了许多广为世人称赞的金融学著作，其中包括与弗兰科·莫迪利亚尼合著的《资本市场：机构与工具》以及与弗兰科·莫迪利亚尼和迈克尔·费里合著的《金融市场与机构》。 -
目录
第一篇 概览
第1章 投资组合选择
基础概念
度量投资组合的预期收益
度量投资组合的风险
投资组合多元化
选择风险资产投资组合
与协方差结构近似的指数模型
第2章 资产定价模型
资产定价模型的特征
资本资产定价模型
套利定价理论模型
实务中的多因素风险模型
第3章 为什么要定量投资管理
为什么要做定量投资者
判断式投资的论据
定性法和定量法的合成
第4章 定量投资管理的今天与明天
在投资组合管理中运用衍生工具
货币管理
基准
收益定量预测工具与基于模型的交易策略
交易操作与算法交易
第5章 精算师对金融经济学效用的评估
精算师：被市场束缚的金融经济学家
金融经济学的三大分支
数学金融
资本资产定价模型
有效市场假说
养老基金投资策略
第6章 行为金融学
市场是个体行为的集合
行为金融学原理的运用
什么是行为金融学
第7章 风险心理：行为金融学观点
什么是风险认知
什么是认知
判断和决策：在理论金融学中投资者如何处理信息。
金融决策与投资决策：理性问题
影响个体风险认知的主要行为金融学理论和概念是什么
第8章 长期投资策略
储蓄和开支决策
了解投资者代表
可预测的无效率
运用贝塔估值
第9章 执行投资策略：投资艺术与科学
为什么交易不像投资组合管理
衡量执行的框架
交易成本的组成
交易成本的发展趋势
最佳执行
将交易成本和最佳执行整合到投资过程中
4条实用建议
第10章 对于应纳税投资者的投资管理
在税收问题下的投资决策
投资组合管理方案
第11章 社会责任投资
基本概念
社会责任投资策略
法律框架
对财务绩效的冲击
悬而未决的问题
第二篇 资产配置
第12章 在实务中运用投资组合模型
对现有模型的评述
经验问题
引入负债约束
现实事例
第13章 资产配置与投资组合组建
资产配置
执行资产配置决定与投资组合组建
第14章 可转移阿尔法的谬论
什么是可转移阿尔法
可转移阿尔法和固定阿尔法的不变性
第15章 货币叠加
货币叠加管理的数学运算
主动型货币叠加
第三篇 投资组合构建
第16章 风险评估与投资组合构建
组合风险预测
投资组合构建
第17章 风险预算
为什么关注风险
风险测算
高级概念
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