- 贝叶斯框架下门限模型的扩展研究(精)
- - 作者：朱艳丽//黄德春//张长征|责编:周小尧
  - 出版社：九州
  - ISBN：9787510895487
  - 出版日期：2020/10/01
  - 页数：228
- 售价：34

内容大纲
本书以理论研究为主，实证研究为辅。在理论研究方面，本书在传统门限模型的基础上，通过放松模型假定条件和改进模型设定，构建了具有时变阈值的门限模型、具有时变阈值的门限泰勒规则模型和具有非参数区制概率函数的门限模型，并借助贝叶斯计量经济学方法对新提出的模型进行了估计和推断；在实证研究方面，本书运用这三类扩展模型分别对工业生产指数、货币政策规则以及股票收益率等问题进行了重新探讨和评估，刻画了经济系统中经济金融变量的真实区制转换行为。
作者介绍
目录
第一章  导论
  第一节  研究背景
  第二节  研究问题、意义和创新
    一、研究问题
    二、研究意义
    三、创新之处
  第三节  本书结构安排
第二章  文献综述
  第一节  常见的区制转换模型
  第二节  门限模型的发展
    一、模型表述
    二、估计方法
    三、假设检验
    四、扩展模型
  第三节  本章结语
第三章  具有时变阈值的门限模型
  第一节  引  言
  第二节  模型设定和推断
    一、模型设定
    二、模型估计
    三、模型选择
  第三节  蒙特卡洛模拟
    一、模拟1
    二、模拟2
  第四节  实证应用：工业生产指数
  第五节  本章结语
  第六节  本章附录
    一、概率密度函数
    二、MCMC抽样方法
    三、粒子滤波算法
第四章  具有时变阈值的门限泰勒规则模型
  第一节  引言
  第二节  传统泰勒规则模型
    一、线性泰勒规则模型
    二、具有常数阈值的门限泰勒规则模型
  第三节  ．具有时变阈值的门限泰勒规则模型
    一、模型设定
    二、模型估计
  第四节  指标选取与数据描述
  第五节  实证结果
  第六节  本章结语
  第七节  本章附录
    一、概率密度函数
    二、MCMC抽样方法
第五章  具有非参数区制概率函数的门限模型
  第一节  引言
  第二节  模型设定和推断
    一、模型设定
    二、模型估计
    三、门限效应检验

  第三节  蒙特卡洛模拟
    一、模拟1
    二、模拟2
  第四节  实证应用：股票收益率预测
    一、指标选取与数据描述
    二、样本内分析
    三、样本外分析
  第五节  本章结语
  第六节  本章附录
    一、例2中区制概率函数的单调性证明
    二、概率密度函数
    三、MCMC抽样方法
第六章  研究总结与展望
  第一节  研究总结
  第二节  研究展望
参考文献

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