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内容大纲
本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，作者巧妙地避免了枯燥地讲述金融学中常见的数学理论、定理和公式，而是将它们与业务直观的、具体的例子结合在一起。本书首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时，本书还用大量篇幅讨论了《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。此外，本书章后习题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
本书适合金融专业以及相关经济专业的师生作为教材使用，也适合作为专业人士的参考用书。 -
作者介绍
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目录
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章 引言
1.1 投资者的风险-回报关系
1.2 有效边界
1.3 资本资产定价模型
1.4 套利定价理论
1.5 公司的风险以及回报
1.6 金融机构的风险管理
1.7 信用评级
小结
延伸阅读
练习题
作业题
第一部分 金融机构及其业务
第2章 银行
2.1 商业银行
2.2 小型商业银行的资本金要求
2.3 存款保险
2.4 投资银行业
2.5 证券交易
2.6 银行内部潜在的利益冲突
2.7 今天的大型银行
2.8 银行面临的风险
小结
延伸阅读
练习题
作业题
第3章 保险公司和养老基金
3.1 人寿保险
3.2 年金
3.3 死亡率表
3.4 长寿风险和死亡风险
3.5 财产及意外伤害险
3.6 健康保险
3.7 道德风险以及逆向选择
3.8 再保险
3.9 资本金要求
3.10 保险公司面临的风险
3.11 监管条款
3.12 养老金计划
小结
延伸阅读
……
第4章 共同基金和对冲基金
第5章 金融市场上的交易
第6章 2007年信用危机
第7章 定价和情景分析：风险中性世界和真实世界
第二部分 市场风险
第8章 交易员如何管理风险敞口
第9章 利率风险/
第10章 波动率
第11章 相关性与Copula函数
第12章 在险价值和预期亏空/
第13章 历史模拟法和极值理论
第14章 市场风险:模型构建法
第三部分 监管规则
第15章 《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》/
第16章 《巴塞尔协议Ⅱ.5》《巴塞尔协议Ⅲ》及其他后危机修订
第17章 OTC衍生产品市场的监管/
第18章 交易账户基本审查
第四部分 信用风险
第19章 估测违约概率
第20章 CVA和DVA
第21章 信用在险价值
第五部分 其他内容
第22章 情景分析和压力测试
第23章 操作风险
第24章 流动性风险
第25章 模型风险
第26章 经济资本金与RAROC
第27章 企业风险管理
第28章 金融创新
第29章 避免风险管理失误
第六部分 附录
练习题答案
术语表
RMFI软件说明
X≥0时N(x)的数表
x≤0时N(x)的数表
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