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内容大纲
本书从技术分析入门到交易系统的开发、执行、评定与升级。每个概念、公式推导过程均有详细明了的讲解，初级交易者完全可以通过自学本书来创建自己的交易系统，交易老手也会获益良多。
本书首先对技术分析的细节做了简要阐述，然后便对如何构建一套成功的交易系统展开重点讲解。使读者从不知交易系统为何物到对交易系统有全面的认识，并为读者开发和执行成功的交易系统提供了实践与指导。
虽然钱德博士一再强调书中的示例仅作为参考，但许多示例的使用价值经实践检验，已经超过目前正在使用的许多交易系统，对读者来说本书实在是“超值”的收获。 -
作者介绍
图莎尔·钱德，图斯卡罗拉资金管理公司(一家注册期货顾问公司，总部设在芝加哥)首席执行官之一，他使用自己的账户在大部分主要期货市场中交易。 他不仅是一位成功的交易者，还是一位工程学博士，并拥有9项美国专利。他同时还是股票和期货杂志特约编辑，并且还撰写了大量的工程期刊论文。 图莎尔开发了实用的交易管理软件包，并且因为在设计创新交易系统方面的专业水平而知名。图莎尔还和斯坦利·克罗合作撰写了广受好评的交易学著作《最新技术分析指标》。 -
目录
第一章 开发和执行交易系统
简介
本版的新内容
免责声明
什么是交易系统
什么是交易程序
盈利产生过程的分类
比较：随意交易者与机械系统交易者
为什么应该使用交易系统
完善的交易系统：TOPS COLA
什么是“优良”交易程序
如何执行交易系统
系统交易容易吗？
谁盈利？谁亏损？
附录：技术分析简明入门教程
第二章 交易系统设计原理
简介
你的交易信条是什么
六大基本规则
规则一：正值期望
规则二：交易规则要尽量少
规则三：完善的交易规则
规则四：交易多份合约
规则五：风险控制、资金管理和投资组合
规则六：完全机械化的系统
小结
第三章 系统设计的基础
简介
预测市场趋势
是否跟随趋势
是否需要优化
初始止损：答案还是问题
你的设计有风险控制吗
谨慎对待数据
为入场和出场选择订单类型
理解测试结果的总结
测试总结中未显示的内容
系统测试中一些可避免的陷阱
实际数据测试
附录：设计问题——入场和出场策略
第四章 开发新的交易系统
简介
趋势跟随系统背后的假设
65SMA一3CC趋势跟随系统
通道突破一回调系统
ADX爆发趋势寻求系统
顺势一逆势交易系统
黄金一债券场间交易系统
一种用于底部钓鱼的形态
辨识超常交易机会
性能升级：65SMA一3CC系统
ATR交易带突破系统模型
交易股票
小结
附录：附加的性能升级
第五章 开发交易系统的变化版本
简介
带跟踪止损的收盘价通道突破系统
带波动性出场的收盘价通道突破系统
使用20点阈值的通道突破系统
带内部波动性阈值的通道突破系统
通道突破系统变化版本的统计显著性
两个ADX变化版本
回调系统
长传——一套基于形态的系统
小结
第六章 资金曲线分析
简介
度量资金曲线的平滑度
出场策略和投资组合策略对资金曲线的影响
月资金变化的分析
滤网对资金曲线的影响
CTA的盈利模型
稳定的资金经理等级评定
魔镜，墙上的魔镜
盈利规格化
风险调整后业绩的度量方法
风险调整后业绩度量方法的比较
未来业绩控制图表
小结
第七章 资金管理思想
简介
破产风险
相互影响：系统设计和资金管理
预测资金回撤
盈利或亏损后调整仓位规模
实际业绩记录的资金回撤深度
预测资金回撤的持续时间
预测未来盈利
钱德舒适区域
应对资金回撤
改变波动性的度量尺度
杠杆的校正
盈利效率的基准
无效多元化
比较资金经理人
股票市场和共同基金中的风险与回报
小结
第八章 数据的随机化处理
简介
关于自己的系统，我们真正希望了解什么
历史数据是序幕：放回抽样
数据随机化处理：我们一直需要的所有合成数据
在合成数据上测试一套波动性系统
小结
第九章 执行一套交易系统
简介
测试的问题
模拟交易：利与弊
你相信自己的系统吗
时间是我们的盟友
无例外规则
全程可追溯性
“保证”在主要趋势形成时入场
账户启动
风险控制
你有计划吗
如何监控计划的执行
一吐为快
专注于自己的交易
运动心理学在交易中的应用
用大脑和心脏一起交易
小结
附录：创建一份自动记录交易心理的日志
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