- VBA在金融建模中的应用
- - 作者：(美)弗兰克·H.科格三世|责编:王雪珂|译者:张诗琪//刘孜威//王鲁清//刘菁菁
  - 出版社：中国金融出版社
  - ISBN：9787522011912
  - 出版日期：2021/07/01
  - 页数：360
- 售价：34.4

内容大纲
本书致力于将这三个方面联系起来，形成一个统一的论述：（1）对VBA编程和协议的充分解释，或者是（2）金融知识应用的广度，或者是（3）对相关金融概念的解释，又或者是这三者的结合。本书的前半部分以大量的应用为主，后半部分解释了VBA代码的用法（以作参考）。已经熟悉其他编程语言的读者可以通过本书前半部分的示例（第一和第二部分）来学习VBA编程。对于这类读者，本书的后半部分（即第三至第六部分）可以当作过渡编程语言差异的参考，因为后半部分详细阐释了VBA的协议和语法。
本书适用于金融专业的本科生和研究生，也能够帮助金融从业者获得工具和技能，以增强其应对新挑战的能力。
作者介绍
弗兰克·H.科格三世（Frank H.Koger），北京大学汇丰商学院副教授，拥有美国路易斯安那州立大学化学工程学士学位、南卡罗来纳大学国际MBA学位及杜兰大学金融学博士学位，研究领域为公司金融与公司治理、投资学。Koger博士为特许金融分析师（CFA），曾在北京大学、美国杜兰大学、德国波鸿鲁尔大学及南方科技大学教授课程，曾获北京大学汇丰商学院及北京大学深圳研究生院杰出教学奖。在从事学术研究之前，Koger博士曾任Filreation集团技术材料部门总经理、德国Hoechst-Celanese全球市场开发经理。
目录
第一部分  VBA介绍
  第l章  VBA概览
    1.1  VBA的结构
    1.2  入门设置
      1.2.1  开发工具选项卡
      1.2.2  Visual Basic选项
    1.3  VBE环境
      1.3.1  项目资源管理器
      1.3.2  VBA的模块
      1.3.3  属性窗口
    1.4  注释；代码行的组合与延长
      1.4.1  撇号：注释
      1.4.2  冒号：将可执行的代码行并置
      1.4.3  下划线：代码行的延续
  第2章  一个例子：债券久期的计算
    2.1  麦考利久期，修正久期和凸度
      2.1.1  麦考利久期和修正久期
      2.1.2  凸度
      2.1.3  债券价格一收益率的近似曲线
    2.2  一个例子：债券收益率，久期，凸度
    2.3  VBA代码：债券收益率，久期，凸度
第二部分  VBA的应用举例
  第3章  关于NPV、IRR的VBA子程序
    3.1  净现值，内部收益率
    3.2  Excel工作表：项目NPV和IRR
    3.3  VBA代码：现金流，现值，NPV和IRR
    3.4  VBA代码：关于NPV的模拟运算表
    3.5  VBA代码：关于IRR的单变量求解
    3.6  Excel工作表：两个IRR
    3.7  规划求解的VBA代码：存在两个IRR的情形
  第4章  VBA中的数组函数与被调用函数
    4.1  NPV：作为5项输入信息的函数
    4.2  VBA代码：NPV函数
    4.3  数组函数：NPV和IRR
    4.4  调用其他程序的VBA程序：BSM
      4.4.1  看涨期权溢价：Black-Scholes-Merton模型
      4.4.2  看跌期权溢价：Black-Scholes-Merton模型
    4.5  BSM函数与被调用函数
    4.6  VBA代码：BSM函数
  第5章  VBA程序中的数值分析方法
    5.1  牛顿-拉夫逊方法
    5.2  二分法
      5.2.1  第一阶段
      5.2.2  第二阶段
    5.3  通过数值分析方法计算项目IRR
      5.3.1  VBA代码：牛顿-拉夫逊方法
      5.3.2  VBA代码：二分法
    5.4  另一个“自制的”NPV函数
  ……
第三部分  附注：工作簿；数组；VBA程序

第四部分  参考：调试；VBA环境
第五部分  参考：VBA中的分支和循环
第六部分  参考：VBA编码和功能
参考文献和相关阅读
术语表

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