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内容大纲
本书一共15章，分基础篇和实务篇，其中，第一至六章为基础篇，第七至十五章为实务篇。从需求角度，分析了私募证券FOF基金池的适度规模的影响因素，提出了具体测算方法；在投后管理中，提出了注重子基金规模监控的观点，列出了需要调仓的几种情况；在风险管理中，提出了防守为先的原则以及注意相关性变大的风险等。 -
作者介绍
李以学，中国人民大学经济学博士，中国经济体制改革研究会特邀研究员，曾供职于国家宏观调控部门、头部公募基金及信托等金融机构；对宏观经济、宏观调控有一定研究，在公开刊物上发表相关论文、文章约30篇；长期从事私募证券FOF的投资和研究，具有较为丰富的私募证券FOF实务操作经验。现为北京赤道阳光资本管理有限公司法人、执行董事、总经理。 -
目录
基础篇
第一章 基金中基金概览
第一节 基金中基金的概念
第二节 公募FOF
第三节 私募股权FOF
第四节 信托中信托与信托非标资金池
第五节 对冲基金中基金
第六节 传统银行理财及理财资金池
第二章 私募证券FOF概述
第一节 私募证券FOF的概念
第二节 私募证券FOF的产品分类
第三节 私募证券FOF的优势和劣势
第四节 私募证券FOF的业务流程
第五节 私募证券FOF的监管环境
第六节 私募证券FOF有更大的增值空间
第七节 私募证券FOF的核心价值与本质
第三章 我国私募证券FOF的现状、前景及政策建议
第一节 我国私募证券FOF的发展现状
第二节 私募证券FOF发展的机遇和前景展望
第三节 我国私募证券FOF发展中的问题及政策建议
第四章 MOM、基金投顾及与FOF之比较
第一节 HOH
第二节 基金投资顾问
第三节 FOF、MOM和基金投顾的比较
第五章 资产配置的理论与方法
第一节 资产配置的意义及局限性
第二节 资产配置的基本理论
第三节 资产配置的基本模型
第四节 资产配置的常用策略
第六章 国外经典资产配置模式
第一节 挪威政府全球养老基金模式
第二节 桥水全天候策略模式
第三节 目标日期和目标风险模式
第四节 耶鲁大学捐赠基金模式
实务篇
第七章 产品战略与产品设计
第一节 产品战略
第二节 产品设计
第三节 投资目标
第四节 投资策略
第八章 基金评价与初步筛选
第一节 标的基金策略分类
第二节 基金评价的目的和原则
第三节 基金评价方法
第四节 基金定量评价指标
第五节 基金筛选的原则和思路
第六节 定量评价标准的制定与筛选流程
第七节 几种公募基金的筛选要点
第九章 尽职调查与基金综合评价
第一节 尽职调查的分类与原则
第二节 尽职调查的方法和流程
第三节 尽职调查的重点
第四节 如何对量化策略的管理人进行尽调
第五节 如何对新锐基金进行尽调
第六节 尽职调查报告及标的基金综合评价
附件一：标的基金管理人尽职调查表
附件二：标的基金管理人综合评分表
第十章 子基金常用策略介绍
第一节 股票多头策略
第二节 股票多空策略
第三节 量化选股策略
第四节 相对价值策略
第五节 股票市场中性策略
第六节 指数增强策略
第七节 统计套利策略
第八节 量化择时策略
第九节 事件驱动策略
第十节 管理期货策略
第十一节 债券策略
第十二节 全球宏观对冲策略
第十一章 基金池的构建与维护
第一节 构建基金池的意义
第二节 基金池的构建原则及流程
第三节 基金池的管理和维护
第十二章 资产配置与基金组合构建
第一节 不同资产类别的风险、收益及相关性特征
第二节 基金组合构建与资产配置的关系
第三节 基金组合构建的原则
第四节 资产预期收益、风险及相关系数估计
第五节 自上而下的基金组合构建方法
第六节 自下而上的基金组合构建方法
第七节 建仓
第十三章 投后管理
第一节 投后管理的必要性
第二节 投后管理的内容
第三节 再平衡和动态再平衡
第十四章 风险管理
第一节 风险的概念与风险识别
第二节 风险分类
第三节 风险评估与风险度量
第四节 风险管理的概念和原则
第五节 风险管理的方法和措施
第十五章 运营管理
第一节 FOF产品的设立
第二节 FOF的交易执行
第三节 净值核算与费用管理
第四节 信息披露、信息报送和持有人大会
第五节 基金业务外包的依据和范围
第六节 信息系统和业务连续性
第七节 基金财产清算、账户注销与资料保存
参考文献
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