- 经济动态学(理论和计算)
- - 作者：(澳)约翰·斯塔修斯基|责编:申桂萍//张艺|译者:倪红福//刘维刚//傅春杨
  - 出版社：经济管理
  - ISBN：9787509684597
  - 出版日期：2022/07/01
  - 页数：338
- 售价：39.2

内容大纲
本书主要是讲授关于经济动态学的主题和内容，如数值模拟、稳定性理论和动态规划，重点聚焦于离散时间的随机系统。遇到的大部分模型都是非线性的，强调从原始形式出发处理非线性系统，而不是利用粗略的方法逼近，比如线性化。沿着这条路径走下去，会深入非线性相关的领域，如不动点理论、大数定律、函数逼近和耦合理论。
作者介绍
目录
  第1章  导论
动态基础知识
  第2章  程序
    2.1  基本编程技术
      2.1.1  算法
      2.1.2  代码：第一步
      2.1.3  模块与脚本
      2.1.4  流程控制
    2.2  程序设计
      2.2.1  用户定义函数
      2.2.2  更多的数据类型
      2.2.3  面向对象编程
    2.3  结语
  第3章  度量空间分析
    3.1  度量空间初步了解
      3.1.1  距离和范数
      3.1.2  序列
      3.1.3  开集、闭集
    3.2  更多性质
      3.2.1  完备性
      3.2.2  紧集
      3.2.3  优化和等价
      3.2.4  不动点
    3.3  评述
  第4章  动态系统导论
    4.1  确定性动力系统
      4.1.1  基本模型
      4.1.2  全局稳定性
      4.1.3  混沌动力系统
      4.1.4  等价动态系统和线性化
    4.2  有限状态马尔科夫链
      4.2.1  定义
      4.2.2  边际分布
      4.2.3  其他等式
      4.2.4  构建联合分布
    4.3  有限状态马尔科夫链的稳态
      4.3.1  稳态分布
      4.3.2  多布鲁申（Dobrushin）系数
      4.3.3  稳定性
      4.3.4  大数定律
    4.4  评述
  第5章  有限马尔科夫链的更多主题
    5.1  最优化
      5.1.1  问题大纲
      5.1.2  值迭代
      5.1.3  策略迭代
    5.2  马尔科夫链和随机递归序列
      5.2.1  从MCs到SRSs
      5.2.2  应用：均衡选择
      5.2.3  耦合方法

    5.3  评述
  第6章  无限状态空间
    6.1  第一步
      6.1.1  基础模型和模拟
      6.1.2  分布动态
      6.1.3  密度动态
      6.1.4  平稳密度：第一关
    6.2  最优增长，无限状态
      6.2.1  优化
      6.2.2  拟合值迭代
      6.2.3  策略函数
    6.3  随机投机价格
      6.3.1  模型
      6.3.2  数值解
      6.3.3  均衡与最优
    6.4  评述
高级知识和技术
  第7章  积分
    7.1  测度论
      7.1.1  勒贝格测度
      7.1.2  可测空间
      7.1.3  广义测度和概率
      7.1.4  测度的存在性
    7.2  积分的定义
      7.2.1  简单函数求积
      7.2.2  可测函数
      7.2.3  可测函数求积
    7.3  积分性质
      7.3.1  基本性质
      7.3.2  最后补充
      7.3.3  L空间
    7.4  评述
  第8章  密度马尔科夫链
    8.1  提纲
      8.1.1  随机密度核
      8.1.2  连接SRSs
      8.1.3  马尔科夫算子
    8.2  稳定
      8.2.1  概览
      8.2.2  重访Dobrushin
      8.2.3  漂移条件
      8.2.4  应用
    8.3  评述
  第9章  测度理论概率
    9.1  随机变量
      9.1.1  基本定义
      9.1.2  独立性
      9.1.3  回到密度
    9.2  一般状态马尔科夫链
      9.2.1  随机核

      9.2.2  再次基本递归
      9.2.3  期望
    9.3  评述
  第10章  随机动态规划
    10.1  理论
      10.1.1  问题陈述
      10.1.2  最优性
      10.1.3  证明
    10.2  数值方法
      10.2.1  值迭代
      10.2.2  策略迭代
      10.2.3  拟合值迭代
    10.3  评述
  第11章  随机动态
    11.1  收敛性的概念
      11.1.1  样本路径的收敛性
      11.1.2  测度的强收敛
      11.1.3  测度的弱收敛
    11.2  稳定性的分析方法
      11.2.1  平稳分布
      11.2.2  存在性检验
      11.2.3  Dobrushin系数，测度案例
      11.2.4  应用：信用约束的增长
    11.3  稳定性的概率方法
      11.3.1  带再生过程的耦合
      11.3.2  耦合和Dobrushin系数
      11.3.3  稳定性的单调方法
      11.3.4  单调性的其他结论
      11.3.5  进一步的稳定性理论
    11.4  评述
  第12章  更多的随机动态规划
    12.1  单调性与凹性
      12.1.1  单调性
      12.1.2  凹性与可微性
      12.1.3  最优增长动态
    12.2  无界回报
      12.2.1  加权上界范数
      12.2.2  结果与应用
      12.2.3  证明
    12.3  评述
附录
  A实分析
    A.1  基本要点
      A.1.1  集合和逻辑
      A.1.2  函数
      A.1.3  概率基础
    A.2  实数
      A.2.1  实数序列
      A.2.2  最大值、最小值、上确界和下确界
      A.2.3  实变量函数

  B  章节附录
    B.1  第3章附录
    B.2  第4章附录
    B.3  第6章附录
    B.4  第8章附录
    B.5  第10章附录
    B.6  第11章附录
    B.7  第12章附录
参考文献
译后记

内容大纲

作者介绍

目录

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