[
-
内容大纲
本教材系统介绍了金融风险管理的基本理论、主要方法及相关技术，同时结合国内外的实践做法和经典案例，深入浅出地对金融风险管理的核心要点和关键知识进行了讲解。与同类教材相比，本教材具有以下三个方面的主要特点：一是全面深入。本教材在对金融风险管理的一般理论、方法和实践进行系统介绍的基础上，逐一对主要的风险类型及其管理方法进行了细致、全面、深入的讲解，既包括微观层面各种风险的分析与管理，也包括宏观层面的系统性风险分析与管理。二是理论和实践相结合。全书撰写坚持理论和实践并重的原则，通过引入国内外的大量经典案例，加深读者对金融风险管理的现实理解，使读者能够在轻松愉悦的阅读过程中增强“代入感”，体验场景式阅读的乐趣。三是深入浅出和重点突破。本教材采用化繁为简、由浅入深的讲授方法，略去过于数学化、实际应用不多的纯数理模型，重点围绕基本理论、核心方法和关键技术进行讲解，使部分数理金融基础较为薄弱的学生也能循序渐进地掌握金融风险管理的主要理论和方法。本教材适用的读者范围广泛，不仅适用于金融、经济、管理等专业的高年级本科生和硕士生，也适用于MBA、EMBA学生。同时，对于金融相关行业的从业者以及金融监管部门的工作者，本教材也具有一定的参考价值。此外，本教材还可以作为金融风险管理师(FRM)备考人员的参考书。 -
作者介绍
马勇，经济学博士，现为中国人民大学财政金融学院副教授、国际货币研究所研究员。 论文发表于International Review of Economics＆Finance（SSCI）、Emerging Markets Finance and Trade （SSCI）、Economic Modelling（SSCI）、Economic Systems（SSCI）、Asian Economic Journal（SSCI）等国际期刊，以及《经济研究》、《经济学（季刊）》、《世界经济》、《金融研究》等国内权威核心期刊。多篇论文被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》转载。长期担任《经济研究》、《经济学（季刊）》、《世界经济》、《金融研究》以及多种英文SSCI期刊的审稿人。 2008年以来，主持和参与国家社科基金、国家自然科学基金以及教育部、财政部等国家级、省部级重大课题10余项，出版著作4部，其中两部已被译为英文海外出版。2012年和2014年两次获得“北京市哲学社会科学优秀成果奖”一等奖，2013入选“国家哲学社会科学成果文库”，2014年获“黄达——蒙代尔经济学奖”。 -
目录
第1章 金融风险概述
1.1 金融风险的定义与类型
1.2 金融风险的主要特点
1.3 金融风险的宏微观影响
第2章 金融风险的识别与度量
2.1 金融风险的识别
2.2 金融风险的识别方法
2.3 金融风险的度量
2.4 金融风险的度量方法
第3章 金融风险的管理框架
3.1 金融风险管理的目标与功能
3.2 金融风险管理的基本流程
3.3 金融风险管理的组织架构
3.4 金融风险管理的绩效度量
3.5 金融风险管理的监管框架
第4章 信用风险的度量和管理
4.1 信用风险概述
4.2 信用风险的度量
4.3 《巴塞尔协议》的信用风险度量
4.4 信用风险的管理
4.5 信用风险管理的中国实践
第5章 市场风险的度量和管理
5.1 市场风险概述
5.2 市场风险的度量
5.3 《巴塞尔协议》的市场风险度量
5.4 市场风险的管理
5.5 市场风险管理的中国实践
第6章 操作风险的度量和管理
6.1 操作风险概述
6.2 操作风险的度量
6.3 《巴塞尔协议》的操作风险度量
6.4 操作风险的管理
6.5 操作风险管理的中国实践
第7章 流动性风险的度量和管理
7.1 流动性风险概述
7.2 流动性风险的度量
7.3 《巴塞尔协议》的流动性风险度量
7.4 流动性风险的管理
7.5 流动性风险管理的中国实践
第8章 其他金融风险的度量和管理
8.1 国家风险的度量和管理
8.2 声誉风险的度量和管理
8.3 合规风险的度量和管理
8.4 战略风险的度量和管理
第9章 系统性风险的度量和管理
9.1 系统性风险概述
9.2 系统性风险的度量
9.3 系统性风险的管理
9.4 系统性风险管理的中国实践
第10章 大数据与金融风险管理
10.1 大数据概述
10.2 大数据金融风险管理的应用场景与特点
10.3 大数据金融风险管理的模型方法与流程
10.4 大数据金融风险管理的中国实践
附录1A 标准法下三种资本要求的计算方法
附录2A 内部模型法下预期损失和相关资本要求的计算
主要参考文献
同类热销排行榜
[an error occurred while processing this directive]推荐书目
-
孩子你慢慢来/人生三书 华人世界率性犀利的一枝笔，龙应台独家授权《孩子你慢慢来》20周年经典新版。她的《...
-
时间简史(插图版) 相对论、黑洞、弯曲空间……这些词给我们的感觉是艰深、晦涩、难以理解而且与我们的...
-
本质(精) 改革开放40年，恰如一部四部曲的年代大戏。技术突变、产品迭代、产业升级、资本对接...