- 期权期货及其他衍生产品(原书第11版)
- - 作者：(加)约翰·赫尔|责编:王洪波//周伟伟|译者:(加)王勇//索吾林//张翔
  - 出版社：机械工业
  - ISBN：9787111716440
  - 出版日期：2023/03/01
  - 页数：665
- 售价：79.6

内容大纲
本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略、信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。
本书可作为经济学、金融数学和金融工程等相关专业学生的教学用书，也可作为相关研究生提高其定量技能的参考书，同时还适合作为衍生产品市场从业人员的参考书。
作者介绍
目录
译者序
技术报告
前言
作者简介
第1章  导论
第2章  期货市场与中央交易对手
第3章  利用期货的对冲策略
第4章  利率
第5章  确定远期和期货价格
第6章  利率期货
第7章  互换
第8章  证券化与2007～2008年金融危机
第9章  价值调节量
第10章  期权市场机制
第11章  股票期权的性质
第12章  期权交易策略
第13章  二叉树
第14章  维纳过程和伊藤引理
第15章  布莱克-斯科尔斯-默顿模型
第16章  雇员股票期权
第17章  股指期权与货币期权
第18章  期货期权与布莱克模型
第19章  希腊值
第20章  波动率微笑
第21章  基本数值方法
第22章  在险价值与预期亏损
第23章  估计波动率和相关系数
第24章  信用风险
第25章  信用衍生产品
第26章  奇异期权
第27章  再谈模型和数值算法
第28章  鞅与测度
第29章  利率衍生产品：标准市场模型
第30章  凸性、时间与Quanto调整
第31章  短期利率均衡模型
第32章  短期利率无套利模型
第33章  远期利率模型
第34章  再谈互换
第35章  能源与商品衍生产品
第36章  实物期权
第37章  衍生产品重大金融损失与借鉴
术语表
附录A  DerivaGem软件
附录B  世界上的主要期权期货交易所
附录C  当x≤0时N(x)的取值
附录D  当x≥0时N(x)的取值

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