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内容大纲
本书结合我国现实背景，利用大数据构建了基于投资者拥挤交易行为的投资者分歧指标，这一指标不仅能较好地度量实际金融市场中投资者真实行为的分歧，同时还能较好地反映实际金融市场中投资者真实想法的分歧。进一步地，本书以这一指标为基础，探讨了其对股票价格波动、股票价格特质波动、股票风险-收益关系及股票特质风险-收益关系的影响。本书不仅加深了对股票价格相关规律的研究，丰富了资产定价和行为金融学的相关理论，且可以为我国证券市场管理者进行市场监管，为机构投资者提高风险管理水平，为个人投资者规范投资行为提供理论依据，具有十分重要的理论意义和现实意义。 -
作者介绍
贾云，金融学博士，毕业于华南理工大学经济与贸易学院，现任湖南工商大学财政金融学院讲师，主要研究方向为行为金融、金融工程与资产定价。先后主持湖南省自然科学基金青年基金项目1项，湖南省教育厅科学研究项目优秀青年项目1项，湖南省社会科学成果评审委员会课题一般项目1项，湖南工商大学青年创新驱动计划项目1项，参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目以及省部级项目多项。在Pacijfic-Basin Finance Journal、 International Review of Economics and Finance、Economic Modelling、Emerging Markets Finance and Trade等国际核心期刊公开发表学术论文多篇。 -
目录
第1章 引言
1.1 研究背景与意义
1.2 研究内容与方法
1.2.1 研究内容
1.2.2 研究方法
1.3 本书创新之处
第2章 文献综述
2.1 股票价格波动的影响因素研究
2.1.1 传统金融视角下股票价格波动的影响因素研究
2.1.2 行为金融视角下股票价格波动的影响因素研究
2.2 股票价格特质波动的影响因素研究
2.2.1 传统金融视角下股票价格特质波动的影响因素研究
2.2.2 行为金融视角下股票价格特质波动的影响因素研究
2.3 股票风险-收益关系研究
2.3.1 股票风险-收益正相关
2.3.2 股票风险-收益负相关
2.3.3 股票风险-收益关系较为复杂
2.4 股票特质风险-收益关系研究
2.4.1 股票特质风险-收益正相关
2.4.2 股票特质风险-收益负相关
2.5 投资者分歧研究
2.5.1 投资者分歧指标介绍
2.5.2 投资者分歧与资产价格关系研究
2.5.3 投资者分歧与资产价格波动关系研究
2.6 本章小结
第3章 投资者分歧与股票价格波动
3.1 引言
3.2 数据
3.2.1 个股投资者分歧指标的构建
3.2.2 个股价格波动
3.2.3 描述性统计
3.3 个股投资者分歧与个股价格波动的横截面效应
3.4 考虑公司规模的个股投资者分歧与个股价格波动
3.5 考虑发行年限的个股投资者分歧与个股价格波动
3.6 考虑机构持有权的个股投资者分歧与个股价格波动
3.7 本章小结
第4章 投资者分歧与股票价格特质波动
4.1 引言
4.2 数据
4.2.1 个股价格特质波动
4.2.2 描述性统计
4.3 个股投资者分歧与个股价格特质波动的横截面效应
4.4 考虑公司规模的个股投资者分歧与个股价格特质波动
4.5 考虑发行年限的个股投资者分歧与个股价格特质波动
4.6 考虑机构持有权的个股投资者分歧与个股价格特质波动
4.7 本章小结
第5章 投资者分歧与股票风险-收益关系
5.1 引言
5.2 数据
5.3 个股投资者分歧与股票风险-收益关系
5.4 考虑公司规模的个股投资者分歧与股票风险-收益关系
5.5 考虑发行年限的个股投资者分歧与股票风险-收益关系
5.6 考虑机构持有权的个股投资者分歧与股票风险-收益关系
5.7 本章小结
第6章 投资者分歧与股票特质风险一收益关系
6.1 引言
6.2 数据
6.3 个股投资者分歧与股票特质风险-收益关系
6.4 考虑公司规模的个股投资者分歧与股票特质风险-收益关系
6.5 考虑发行年限的个股投资者分歧与股票特质风险-收益关系
6.6 考虑机构持有权的个股投资者分歧与股票特质风险、收益关系
6.7 本章小结
第7章 结论
参考文献
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