[
-
内容大纲
本书对第一版的内容体系与结构进行了重要调整。前3章仍以经典单方程计量经济学模型为主，但在内容上将可化为标准线性回归模型的非线性回归模型内容，并入了第3章多元线性回归模型之中，同时从应用研究中发现的问题出发，引入了时间序列计量经济学模型一章，新增了时间序列平稳性、协整、误差修正模型及格兰杰因果检验，新增了实验内容，专门结合例题就EViews操作进行了讲解。
全书共十章。第1至第3章为计量经济学基础部分，系统介绍了单方程一元和多元线性回归分析的基本理论和方法，以及重要的几类可化为线性回归模型的非线性回归模型的处理方法，并就模型设定的偏误与建模所需的最小样本容量问题进行了初步介绍。第4章为基础模型的扩充，主要介绍在回归情况下如何通过虚拟变量处理性别、种族等非定量变量，并提供了丰富的案例来说明虚拟变量的使用。第5至第7章主要讨论模型违反基本假设所产生的多重共线性、异方差及序列相关问题，系统介绍诊断及处理这些现象的基本思路与方法，并通过案例与软件的结合，说明这些方法的具体使用。第8章主要讲解时间序列的平稳性、协整、误差修正模型及格兰杰因果检验；第9和第10章属于联立方程计量经济学模型，讲述联立方程模型的识别及参数估计方法。书中每章最后都进行了综合案例分析，从选题、建模到实证分析，系统地介绍运用计量经济学理论与方法分析解决实际经济问题的步骤、方法，同时实验部分详细介绍了模型估计及检验过程中各个参数及估计量计算的软件实施过程。
本书深入浅出，语言通俗，注重应用，实用性强，既适合作为高等院校经济和管理类专业本科生一学期计量经济学课程的基本教材，同时也可以作为经济工作者和没有计量经济学基础的经济管理类研究生的入门教材，对于具有高等数学和经济学基本知识，想要学习、运用计量经济学的其他读者也是一本较好的入门教程或参考书。同时，该书也可为已具有计量基础的学习者，提供一个兼具计量经济学理论以及应用与操作的指南。 -
作者介绍
-
目录
第1章 绪论
1.1 什么是计量经济学
1.2 计量经济学的方法论
1.3 计量经济学应用软件介绍
第2章 一元线性回归分析
2.1 一元线性回归模型及基本假设
2.2 回归参数的最小二乘估计
2.3 参数估计量的抽样分布及σ2的估计量
2.4 一元线性回归方程的拟合优度
2.5 回归方程的显著性检验——F检验
2.6 回归参数的显著性检验与区间估计
2.7 预测
2.8 应用举例
2.9 一元线性回归模型实验
第3章 多元线性回归分析
3.1 多元线性回归模型
3.2 回归参数的最小二乘估计
3.3 多元线性回归模型的统计检验
3.4 预测
3.5 标准化变量的回归模型
3.6 模型设定与样本容量
3.7 可化为线性的非线性回归模型
3.8 应用举例
3.9 多元线性回归模型实验
第4章 虚拟变量回归模型
4.1 虚拟变量概念
4.2 虚拟变量的设置
4.3 两分定性变量模型
4.4 多分定性变量模型
4.5 多个定性变量模型
4.6 同时含有定性和定量变量的模型
4.7 应用举例
4.8 虚拟变量回归模型实验
第5章 多重共线性
5.1 多重共线性的定义
5.2 多重共线性产生的原因
5.3 忽略多重共线性的结果
5.4 多重共线性的检验
5.5 多重共线性的消除方法
5.6 应用举例
5.7 多重共线性实验
第6章 异方差性
6.1 异方差性的概念及类型
6.2 异方差性产生的原因与后果
6.3 异方差性的检验
6.4 异方差的消除
6.5 应用举例
6.6 异方差性实验
第7章 序列相关
7.1 序列相关性
7.2 序列相关产生的原因及后果
7.3 序列相关的检验方法
7.4 序列相关性的处理
7.5 应用举例
7.6 序列相关性实验
第8章 时间序列计量经济学模型
8.1 数据的平稳性及其检验
8.2 协整检验
8.3 误差修正模型
8.4 格兰杰因果检验
8.5 应用举例（含EViews软件操作过程）
第9章 联立方程模型识别
9.1 联立方程模型定义
9.2 联立方程模型的类型
9.3 联立方程模型的识别准则
第10章 联立方程模型估计
10.1 联立方程模型估计方法概述
10.2 间接最小二乘法（ILS）
10.3 工具变量法
10.4 二阶段最小二乘法
10.5 应用举例
10.6 联立方程模型实验
附录 统计学用表
参考文献
同类热销排行榜
[an error occurred while processing this directive]推荐书目
-
孩子你慢慢来/人生三书 华人世界率性犀利的一枝笔，龙应台独家授权《孩子你慢慢来》20周年经典新版。她的《...
-
时间简史(插图版) 相对论、黑洞、弯曲空间……这些词给我们的感觉是艰深、晦涩、难以理解而且与我们的...
-
本质(精) 改革开放40年，恰如一部四部曲的年代大戏。技术突变、产品迭代、产业升级、资本对接...