- 碳市场计量经济学分析(欧盟碳排放权交易体系与清洁发展机制)/低碳智库译丛
- - 作者：(法)朱利恩·谢瓦利尔|责编:李季|译者:程思//刘蒂//严雅雪//杨继梅
  - 出版社：东北财大
  - ISBN：9787565421204
  - 出版日期：2016/01/01
  - 页数：233
- 售价：23.6

内容大纲
通过对欧盟碳排放权交易体系（EUETS）和清洁发展机制（CDM）的分析，《碳市场计量经济学分析》论证了如何用不同的计量经济学技巧来分析不断发展和扩张的碳市场，该技巧能够推广到全球市场。同时，从经济学角度描述了碳市场典型事实的特点，另外涉及了定价策略、风险和投资组合管理的关键问题。
《碳市场计量经济学分析》的目标人群是对时间序列计量经济学方法有基本了解的人士，因此对于研究者和专业人士（交易经理、能源和商品交易商、定量分析师、咨询顾问、公共事业机构），特别是计量经济学和碳金融领域的人士非常有用。本书同样适用于计量经济学、能源和环境经济学领域的学生（高年级本科生、理学硕士（MSc）、工商管理硕士（MBA））。本书为读者提供了数据和R编码，同时指导老师可获得习题集、解答手册和演示幻灯片。
作者介绍
朱利恩·谢瓦利尔，2005年获伦敦政治经济学院经济学硕士学位；2008年获法国巴黎第十大学经济学博上学位；2008—2009年，伦敦帝国理工学院商学院博士后；2009—2012年，任巴黎第九大学经济学助理教授。2012年至今，任巴黎第八大学副教授，负责金融、商品和能源市场包括碳市场的时间序列训量经济学的研究和课程。曾在伦敦帝国理工学院格兰瑟姆气候变化研究所、伦敦政治经济学院经济表现中心、乔治城大学和世界银行任访问研究职位。
目录
第1章  碳排放权交易介绍
  1.1  国际气候政策回顾
    1.1.1  从里约到德班
    1.1.2  快速发展的欧盟C02配额交易市场
  1.2  市场设计问题
    1.2.1  初始分配原则
    1.2.2  均衡价格
    1.2.3  空间和时间的限制
    1.2.4  安全阀
  1.3  欧盟碳排放权交易体系的主要特征
    1.3.1  范围和分配
    1.3.2  日程表
    1.3.3  处罚
    1.3.4  市场参与者
  1.4  EUA价格发展
    1.4.1  EUETS合约的结构和主要特点
    1.4.2  碳价格
    1.4.3  描述统计
  参考文献
第2章  CO2价格基础
  2.1  制度决策
    2.1.1  虚拟变量
    2.1.2  结构突变
  2.2  能源价格
    2.2.1  文献回顾
    2.2.2  石油、天然气和煤炭
    2.2.3  电力变量
  2.3  极端天气事件
    2.3.1  气温和碳价格的关系
    2.3.2  实证应用
  附录  关于CO2和能源价格的BEKK广义自回归条件异方差建模
  习题
  参考文献
第3章  与宏观经济的联系
  3.1  股票和债券市场
    3.1.1  碳价格的GARCH模型
    3.1.2  与股票和债券市场的关系
  3.2  宏观经济、金融和大宗商品指标
    3.2.1  基于主成分分析选取因子
    3.2.2  对EUAs的要素增强型向量自回归模型分析
  3.3  工业生产
    3.3.1  数据
    3.3.2  非线性检验
    3.3.3  自激励门限自回归模型
    3.3.4  平滑转换和马尔科夫转换自回归模型的比较
  参考文献
第4章  清洁发展机制
  4.1  CERs合约和价格形成
  4.2  与欧盟碳排放配额之间的关系
    4.2.1  VAR分析

    4.2.2  协整
  4.3  CERs价格驱动因素
    4.3.1  Zivot-Andrews结构突变检验
    4.3.2  回归分析
  4.4  套利策略：CER-EUA差价
    4.4.1  为什么对这个差价如此感兴趣？
    4.4.2  差价的驱动因素
  附录  EUAs和CERs的马尔科夫机制转换模型
  习题
  参考文献
第5章  风险对冲策略和投资组合管理
  5.1  风险因素
    5.1.1  非系统性风险
    5.1.2  常见的风险因素
  5.2  风险溢价
    5.2.1  商品市场的现货期货关系理论
    5.2.2  Bessembinder和Lemmon's(2002)期货一现货结构模型
    5.2.3  实证应用
  5.3  电力部门的碳价格风险管理
    5.3.1  经济学原理
    5.3.2  英国电力部门
    5.3.3  影响燃料转换的因素
    5.3.4  计量经济学分析
    5.3.5  实证结果
    5.3.6  小结
  5.4  组合管理
    5.4.1  投资组合的组成
    5.4.2  均值-方差最优化和资产组合边界
  附录  用期权价格计算隐含波动率
  习题
  参考文献
第6章  高级专题：到期日与碳价格波动率建模
  6.1  碳价格波动率与到期日的关系
  6.2  萨缪尔森假说的背景知识
  6.3  数据
    6.3.1  日度数据
    6.3.2  日内数据
  6.4  “净持有成本”法
    6.4.1  计算步骤
    6.4.2  回归分析
    6.4.3  回归结果
  6.5  GARCH建模
    6.5.1  GARCH模型设定
    6.5.2  实证结果
  6.6  实际波动率建模
    6.6.1  计算步骤
    6.6.2  回归分析
    6.6.3  实证结果
    6.6.4  敏感性检验
  6.7  小结

  附录  检测碳价格波动率非稳定性的统计方法
  参考文献
习题解答
  A.1  第2章
  A.2  第4章
  A.3  第5章

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