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内容大纲
《实证资产定价：股票横截面收益》是对实证资产定价研究领域最重要的成果的全面综述。首先，本书通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论，对当下最广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次，本书的后半部分利用这些方法证明在股票收益中观察到的最显著的结论。这些已经被证明的现象形成了大量投资策略和当代实证资产定价研究的基础。最后，本书还包括了以下内容：(1)关于在股市中被发现的既有模型的驱动力讨论；(2)一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果；(3)大量当代和基础研究的参考文献。
本书是资产定价和投资组合管理研究生阶段课程的理想教科书，也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。 -
作者介绍
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目录
第一部分 统计方法
第1章 预备知识
1.1 样本
1.2 缩尾和截尾
1.3 Newey和West调整
1.4 总结
参考文献
第2章 描述性统计
2.1 实施步骤
2.2 展示和说明
2.3 总结
第3章 相关性
3.1 实施步骤
3.2 阐述相关系数
3.3 展示相关系数
3.4 总结
参考文献
第4章 持续性分析
4.1 实施步骤
4.2 解释持续性
4.3 展示持续性
4.4 总结
参考文献
第5章 组合分析
5.1 单变量组合分析
5.2 双变量独立排序的组合分析
5.3 双变量序贯排序的组合分析
5.4 独立排序与序贯排序
5.5 三变量排序分析
5.6 总结
参考文献
第6章 Fama和MacBeth回归分析
6.1 实施
6.2 对FM回归作解释
6.3 展示FM回归
6.4 总结
参考文献
第二部分 股票收益横截面
第7章 CRSP样本和市场因子
7.1 美国股票市场
7.2 股票收益和超额收益
7.3 市场因子
7.4 CAPM风险模型
7.5 总结
参考文献
第8章 贝 塔
8.1 估计β
8.2 描述性统计
8.3 相关系数
8.4 持续性
8.5 β和股票收益
8.6 总结
参考文献
第9章 规模效应
9.1 计算市值
9.2 描述性统计
9.3 相关性
9.4 持续性
9.5 规模和股票收益
9.6 规模因子
9.7 总结
参考文献
第10章 价值溢价
10.1 计算账面市值比
10.2 描述性统计
10.3 相关性
10.4 持续性
10.5 账面市值比和股票收益
10.6 价值因子
10.7 Fama和French三因子模型
10.8 总结
参考文献
第11章 动量效应
11.1 衡量动量
11.2 描述性统计
11.3 相关性
11.4 动量和股票收益
11.5 动量因子
11.6 Fama、French和Carhart四因子模型
11.7 总结
参考文献
第12章 短期反转效应
12.1 短期反转因子的计算
12.2 描述性统计
12.3 相关性
12.4 反转与股票收益
12.5 Fama和MacBeth回归
12.6 反转因子
12.7 总结
参考文献
第13章 流动性
13.1 流动性的度量
13.2 描述性统计
13.3 相关性
13.4 持续性
13.5 流动性与股票收益
13.6 流动性因子
13.7 总结
参考文献
第14章 偏 度
14.1 偏度的测量
14.2 描述性统计
14.3 相关系数
14.4 持续性
14.5 偏度与股票收益
14.6 总结
参考文献
第15章 特质波动
15.1 总波动的衡量
15.2 特质波动的衡量
15.3 描述性统计
15.4 相关性
15.5 持续性
15.6 特质波动和股票收益
15.7 总结
参考文献
第16章 流动性样本
16.1 样本
16.2 描述性统计
16.3 相关性
16.4 持续性
16.5 股票期望收益
16.6 总结
参考文献
第17章 期权隐含波动率
17.1 期权样本
17.2 基于期权的变量
17.3 描述性统计
17.4 相关性
17.5 持续性
17.6 股票收益
17.7 期权收益
17.8 总结
参考文献
第18章 其他股票收益率预测量
18.1 资产增长
18.2 投资者情绪
18.3 投资者关注度
18.4 观点分歧
18.5 盈利能力和投资
18.6 对博彩型股票的投资需求
参考文献
译后记
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