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内容大纲
本书从保障资产安全和实现收益两个角度入手，带领读者了解投资组合中不同资产的特性，通晓如何衡量这些资产的价值，并根据自己的需求设计投资组合的结构和采取合适的管理方法，最终适当地分散投资组合风险，合理分配资产，以平衡风险和收益。
本书按照为何要进行投资—如何进行投资—如何评价投资绩效的逻辑主线展开，分为六大部分。第一部分解释了投资目的、投资环境、投资选择、投资收益和风险衡量方法等基本投资知识。第二部分介绍了主要的投资理论，包括有效资本市场理论、技术分析理论、资产定价模型和投资组合理论等，这些理论为评估投资组合价值打下了基础。第三部分至第五部分分别介绍了构成投资组合的三大类资产——普通股、债券和衍生品——的估值与管理。第六部分讨论了专业投资组合管理以及投资组合的绩效评估。
本书适合作为高校经济管理类专业本科生、研究生教材，也特别适合作为金融从业人员的培训用书和自学参考书。 -
作者介绍
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目录
第一部分 投资背景
第1章 投资环境
1.1 什么是投资？
1.2 收益和风险的衡量指标
1.3 必要收益率的决定因素
1.4 风险与收益的关系
第1章附录
第2章 资产配置与证券选择
2.1 个人投资者的生命周期
2.2 投资组合的管理过程
2.3 投资政策声明的必要性
2.4 投资政策声明的内容
2.5 制定投资政策声明
2.6 资产配置的重要性
2.7 进行全球投资的原因
2.8 不同投资的历史风险和收益
第2章附录
第3章 证券市场的组织与运作
3.1 什么是市场？
3.2 一级资本市场
3.3 二级金融市场
3.4 美国二级股票市场的分类
3.5 其他现有订单类型
第4章 证券市场指数与指数基金
4.1 证券市场指数的用途
4.2 构建市场指数的差异化因素
4.3 股票市场指数
4.4 债券市场指数
4.5 股票一债券综合指数
4.6 比较指数的变化
4.7 证券市场指数投资
第4章附录
第二部分 投资理论的发展
第5章 有效资本市场、行为金融学和技术分析
5.1 有效资本市场
5.2 行为金融学
5.3 有效资本市场的意义
5.4 技术分析
5.5 技术分析的优点
5.6 对技术分析的挑战
5.7 技术交易规则和指标
第6章 投资组合管理简介
6.1 一些背景假设
6.2 马科维茨投资组合理论
6.3 有效边界
6.4 资本市场理论：概述
第6章附录
第7章 资产定价模型
7.1 资本资产定价模型
7.2 资本资产定价模型的实证检验
7.3 市场投资组合：理论与实践
7.4 套利定价理论
7.5 多因素模型和风险估计
第三部分 普通股估值与管理
第8章 股票估值
8.1 重要区别
8.2 贴现现金流和相对估值简介
8.3 贴现现金流
8.4 相对估值法
8.5 比率分析
8.6 财务报表的质量
8.7 为学习第9章做好准备
第8章附录
第9章 市场、行业和公司分析的自上而下法
9.1 市场分析简介
9.2 总体市场分析（宏观分析）
9.3 微观估值分析
9.4 行业分析简介：为什么行业分析很重要
9.5 行业分析
9.6 估计行业收益率
9.7 全球行业分析
9.8 公司分析
9.9 将行业分析与公司分析联系起来
9.10 计算内在价值
9.11 一些传奇人物的投资经验
第10章 基本面投资实务
10.1 首次公开募股
10.2 买方分析师和卖方分析师
10.3 资本配置
10.4 公司治理
10.5 股票推介
第10章附录
第11章 股票投资组合管理策略
11.1 被动管理与主动管理
11.2 股票投资组合被动管理策略概述
11.3 股票投资组合主动管理策略概述
11.4 价值型投资与增长型投资：深度分析
11.5 风格分析概述
11.6 资产配置策略
第四部分 债券估值与管理
第12章 债券的基本知识与估值
12.1 债券的基本特征
12.2 全球债券市场结构
12.3 债券概述
12.4 债券收益率曲线
12.5 债券估值
第13章 债券分析与投资组合管理策略
13.1 债券分析工具
13.2 债券投资组合管理概述：绩效、风格和策略
13.3 被动管理策略
13.4 主动管理策略
13.5 核心增益管理策略
13.6 匹配融资管理策略
13.7 或有和结构化管理策略
第13章附录
第五部分 衍生品分析
第14章 衍生品市场与衍生品简介
14.1 衍生品市场概述
14.2 衍生品投资
14.3 远期合约与期权合约的关系
14.4 投资组合管理中的衍生品应用简介
第15章 远期合约、期货合约和互换合约
15.1 远期和期货交易概述
15.2 远期和期货对冲
15.3 远期合约和期货合约：基本估值概念
15.4 金融远期和金融期货：应用与策略
15.5 场外交易远期合约
第15章附录
第16章 期权合约
16.1 期权市场和期权合约概述
16.2 期权估值的基础
16.3 期权估值：扩展
16.4 期权交易策略
16.5 其他期权应用
第六部分 投资组合管理分析与评估
第17章 专业投资组合管理、另类资产和行业道德
17.1 资产管理业：结构与演变
17.2 私人管理和咨询公司
17.3 投资公司的组织和管理
17.4 另类资产投资
17.5 专业资产管理业的道德与法规
17.6 专业投资组合经理应该履行哪些职能？
第18章 评估投资组合绩效
18.1 绩效衡量的两个问题
18.2 简单的绩效衡量方法
18.3 风险调整投资组合绩效指标
18.4 投资组合绩效指标的应用
18.5 基于所持证券的投资组合绩效指标
18.6 投资组合收益率的分解
18.7 影响绩效指标使用的因素
18.8 报告投资绩效
参考文献
术语表
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