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内容大纲
本书用清晰、缜密的语言，详细解释了债券以及债券组合那些广为人知的风险收益指标，并被普遍地呈现在彭博的页面上，使读者能理解债券计算中的错综与复杂，知道债券指标是怎么计算出来的，公布的数据哪些是有用的，哪些是无意义的，甚至哪些是错误的。
本书绝不是简单地罗列一些公式以及计算过程，而是可读性与可操作性非常强的实用指南！作者引导读者在实际工作中把握债券计算精髓的同时，还运用大量实例讲解运算，书中有感而发的点评和信手拈来的趣闻逸事，无不让人拍案叫绝。另外，为便于读者理解书中内容，各章的练习题以及答案由出版社提供。
本书适合金融工程、金融学专业的本科生和研究生，同时也非常适合那些已经（或希望）在金融行业工作，了解彭博的分析页面的金融从业人员。
如果你当前的（或希望将来的）工作领域与固定收益有关，并且使用彭博债券分析页面，你就需要这本书。 -
作者介绍
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目录
作者简介
译者简介
译者序
第2版前言
前言
第1章 货币市场中的利率
教科书中的利率
货币市场上的追加利率
货币市场上的贴现利率
名目繁多的货币市场利率
货币市场存单的历史教训
年计息次数的转换
国库券招标结果
展望未来：会出现小时利率吗
小结
第2章 零息债券
什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS
零息债券的到期收益率
期间收益率与持有期回报率
债券价格与收益率的变动
信用利差和隐含违约率
小结
第3章 附息债券的价格与收益率
市场供应与需求
无套利条件下的债券价格与到期收益率
其他的收益率指标
期间收益率
到期收益率的应用
附息债券的隐含违约率
两个票息日之间的债券定价
现实中的公司债券
小结
第4章 债券税收
债券税收基础
贴现债券
现实市场上的折价债券
溢价债券
初始贴现发行的债券
市政债券
小结
第5章 收益率曲线
直觉上的远期收益率曲线
利率期限结构的经典理论
精确的隐含远期利率
货币市场上的隐含远期利率
隐含的即期利率的计算与应用
隐含的即期利率与远期利率的更多应用
贴现因子
小结
第6章 久期与凸性
收益率久期与收益率凸性导论
收益率久期
收益率久期与剩余期限
收益率凸性
彭博的收益率久期与收益率凸性
收益率曲线久期与收益率曲线凸性
小结
第7章 浮息债券与指数挂钩
债券122什么是浮息债券
浮息债券的简单估值模型
浮息债券较为复杂的估值模型
现实中的浮息债券
通货膨胀指数债券：票息指数挂钩债券与本金指数挂钩债券
挂钩债券的税收
挂钩债券的久期
小结
第8章 利率互换
利率互换的定价
利率远期与利率期货
推导远期收益率曲线
利率互换的估值
利率互换的久期
有担保的利率互换
传统的LIBOR贴现
OIS贴现因子
用OIS贴现因子计算远期LIBOR
小结
第9章 债券组合
理论上的债券组合指标
实践中的债券组合指标
真实的债券组合
关于组合指标的一些思考
小结
第10章 债券策略
基于利率预期的策略行动
引入利率互换的交易策略
经典的免疫理论
免疫的贯彻问题
负债驱动型投资
结束语：有关目标久期债券基金的随想
技术附录
缩写词
参考文献
致谢
译后记
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