- 管理信用风险(全球金融市场的巨大挑战第2版)/大数据金融丛书
- - 作者：(美)John B.Caouette//Edward I.Altman//Paul Narayanan//Robert Nimmo|责编:张梦菲//李冰|译者:刘洋//陈守东//康晶
  - 出版社：电子工业
  - ISBN：9787121466564
  - 出版日期：2024/01/01
  - 页数：462
- 售价：75.6

内容大纲
本书针对专业金融人士编写，详细讨论了全球信用市场的情况，涉及从对冲基金作为主要参与者的出现，到评级机构不断增长的影响力等各方面。在对这些问题有了深入理解之后，读者将阅读到一些目前最有效的信用风险管理工具、技术和可用的工具，包括针对小型企业、房地产和新兴市场公司的信用模型、信用风险建模和实践中的违约回收率和违约损失、基于会计数据和市场价值的信用风险模型、信用风险模型的测试和实施、最流行的信用衍生品形式，以及用于分析交易对手信用风险的方法等。
在讨论信用风险管理的同时，作者巧妙地将金融市场中的新兴趋势与所提到的新方法结合起来，这将使读者能够迅速将书中概述的教训应用于当今充满活力的信用环境。
作者介绍
目录
第1章  信用风险：全球经济的巨大挑战
  1.1  改变对信贷的态度
  1.2  越来越多的国家借贷
  1.3  更多的杠杆，更多的机会，更多的风险
  1.4  银行业的黄金时代
  1.5  由市场驱动的信用风险定价
  1.6  信用管理对全球经济至关重要
  1.7  新的交易，新的风险
  1.8  新贷款人
  1.9  管理信用风险的新方法
  1.10  技术拯救
  原书参考文献
第2章  信用文化
  2.1  一个现代化的风险管理框架
  2.2  工作中的信用文化
  2.3  高盛：通过信用文化进行管理
  2.4  摩根大通：根据传统塑造新文化
  2.5  是什么让信用文化发挥作用
  原书参考文献
第3章  传统金融行业参与者：银行、储蓄机构、保险公司、金融公司和特殊目的实体
  3.1  银行及储蓄机构
  3.2  竞争、集中和变化
  3.3  经验和教训
  3.4  流动性：一种银行特有的资源
  3.5  保险公司
  3.6  金融公司
  3.7  特殊目的实体
  原书参考文献
第4章  组合管理者：投资管理者、共同基金、养老基金和对冲基金
  4.1  固定收益投资组合策略
  4.2  对冲基金
  原书参考文献
第5章  结构化中枢：清算所、衍生产品交易商和交易所
  5.1  交易所
  5.2  清算所
  5.3  净额结算、抵押品和信用降级触发器
  5.4  信用衍生产品公司
  5.5  结构化中枢的局限性
  原书参考文献
第6章  评级机构
  6.1  遍及世界各地的评级机构
  6.2  经评级发行债券的数量增长
  6.3  评级过程
  6.4  信用评级的业绩表现
  6.5  信用评级与监管者
  6.6  新兴趋势
  原书参考文献
第7章  古典信用分析
  7.1  信用分析是一个专家系统
  7.2  将分析重点从资产负债表转向现金流

  7.3  信用分析：“上帝”在细节中
  7.4  财务比率：沙滩上的脚印
  7.5  中长期借款的行业分析
  7.6  传统的信贷基础依然存在，但银行业实践已经向前发展
  7.7  你可以吃蛋糕，但只能吃一小块
  原书参考文献
第8章  资产保证型贷款和融资租赁
  8.1  风险管理
  8.2  越来越多的尊重
  8.3  资产保证型贷款的替代品
  8.4  融资租赁
  8.5  证券化和杠杆收购的根源
  8.6  有利的结果
  原书参考文献
第9章  信用风险模型简介
  9.1  模型——谁需要它们
  9.2  模型分类
  9.3  投资组合管理模型
  9.4  重点前瞻
  原书参考文献
第10章  基于会计数据和市场价值的信用风险模型
  10.1  专家系统和主观分析
  10.2  基于财务数据的信用评分系统
  10.3  从单变量模型到多变量模型
  10.4  Altman的Z-Score模型（1968）
  10.5  Z-Score模型和债券评级
  10.6  非上市公司的Z-Score模型
  10.7  非制造企业的Z-Score模型
  10.8  新兴市场评分模型与评分过程
  11.12  KMV模型的改良（1995—2006年）
  11.13  结束语
  原书参考文献
第12章  消费者金融模型
  12.1  消费者信用评分模型
  12.2  消费者信用评分模型的设计
  12.3  模型充分性的检验
  12.4  样本外检验
  12.5  优点和缺陷
  12.6  动态信用风险管理系统
  12.7  决策树模型
  12.8  神经网络模型
  12.9  建立基于市场份额的信用评分模型
  12.10  下一步
  原书参考文献
第13章  小企业、房地产和金融机构的信用模型
  13.1  小企业模型
  13.2  住宅房地产模型
  13.3  商业房地产模型
  13.4  银行模型
    13.4.1  资产质量

    13.4.2  管理
  13.5  异常临界比率：离群值/匹配组
  13.6  多变量或综合测度
  13.7  基于市场价值的测度
  原书参考文献
第14章  信用风险模型的测试与实施
  14.1  内在信用价值模型
  14.2  有效模型的组成部分
    14.2.1  风险事件的定义
    14.2.2  目标群体
    14.2.3  模型开发质量
    14.2.4  模型稳定性
    14.2.5  违约模型的预测能力
    14.2.6  追踪记录
    14.2.7  模型对非上市公司的适用性
    14.2.8  模型识别
    14.2.9  《巴塞尔协议Ⅱ》与模型验证
    14.2.10  实施
    14.2.11  引导测试
  14.3  信用风险模型的发展
  原书参考文献
第15章  关于公司违约率
  15.1  高收益债券违约率
  15.2  死亡率和累积违约率
  15.3  比较累积违约率
  15.4  违约年限
  15.5  “堕落天使”的违约
  15.6  行业违约
  15.7  预测违约率
  15.8  基于发行人的违约率预测
  15.9  基于美元的死亡率方法
  15.10  关于预测违约率的最后一点说明
  15.11  杠杆贷款违约率
  15.12  结构化金融产品违约率
  原书参考文献
第16章  信用风险建模与实践中的违约回收率和违约损失率
  16.1  引言
  16.2  第一代结构化模型：默顿模型
  16.3  第二代结构化模型
  16.4  简约化模型
  16.5  信用风险价值模型
  16.6  PD-RR关系的最新研究成果及其影响
  16.7  相关结果的影响和低迷期LGD
  16.8  一些参考资料
  16.9  回收率评级
  16.10  回收率和顺周期性
  16.11  进一步的经验证据
    16.11.1  早期的经验证据
    16.11.2  更多的近期证据
  16.12  结束语

  原书参考文献
第17章  信用风险迁移
  17.1  跟踪评级迁移的方法
  17.2  评级变化的及时性和准确性
  17.3  评级迁移结果比较
  17.4  对结果的影响
  17.5  信用风险迁移与贷款损失
  17.6  未来的发展方向
  原书参考文献
第18章  投资组合方法介绍
  18.1  当其他条件相同时，分散是最优的方法
  18.2  多个小赌注与一个大赌注
  18.3  在信用投资组合中实施标准投资组合的问题
  18.4  收益分布
  18.5  持有期
  18.6  缺乏价格数据
  18.7  缺乏良好的数据
  18.8  相关矩阵的求解
  18.9  当前的投资组合方法
  18.10  预期损失与意外损失
  18.11  资本使用最优化
  18.12  不同的目标
  原书参考文献
第19章  经济资本与资本配置
  19.1  定价机制的使用
  19.2  银行家们在资本配置方面的创新
  19.3  风险价值
  19.4  经济资本和监管资本
  19.5  经济资本的估算与优化
  原书参考文献
第20章  投资组合方法的应用
  20.1  MKMV资产管理
  20.2  最优投资组合和有效边界理论
  20.3  信用评估的风险中性定价
  20.4  资产价值的影响因素
  20.5  CreditMetrics
  20.6  违约相关性的处理
  20.7  CreditMetrics的实践与应用——CreditManager
  20.8  对CreditMetrics的评价
  20.9  CreditRisk
  20.10  麦肯锡公司的Wilson模型
  20.11  镰仓公司的违约和概率模型
  20.12  Altman的优化方法
  20.13  投资组合风险和考虑意外损失的有效边界
  20.14  考虑意外损失下的投资组合风险
  20.15  Altman投资方法的实证结果
  20.16  银行调控和投资组合建模
  20.17  信用投资组合技术的未来
  原书参考文献
第21章  信用衍生产品

  21.1  信用衍生产品的一个例子
  21.2  信用衍生产品的结构形式
    21.2.1  信用违约互换
    21.2.2  合成担保债务凭证
    21.2.3  总收益率互换
    21.2.4  信用关联票据
    21.2.5  指数互换
  21.3  信用衍生产品对风险空头的作用
  21.4  信用衍生产品对风险买方的作用
  21.5  信用衍生产品的应用
  21.6  信用衍生产品并不是完美的
  21.7  信用衍生产品的监管观点
  21.8  信用衍生产品的信用风险
    21.8.1  交易对手风险
    21.8.2  风险模型
  21.9  信用衍生产品的估值
  21.10  目前的定价实践
  原书参考文献
第22章  交易对手风险
  22.1  衍生产品损失
  22.2  交易对手信用风险的重要性
  22.3  衍生产品风险敞口
  22.4  利率互换
  22.5  风险敞口和预期损失的计算
    22.5.1  风险敞口计算
    22.5.2  损失的计算
  22.6  货币互换交易
  22.7  衍生产品信用风险管理
  22.8  净额清算协议
  22.9  衍生产品信用风险的结构化金融解决方案
  22.10  对现有的衍生产品信用风险评估方法的评价
  22.11  将信用风险与市场风险相结合
  原书参考文献
第23章  国家风险模型
  23.1  历史背景
  23.2  基本面分析——关键比率
  23.3  国家评级系统
  23.4  国家风险评估面临的挑战
  23.5  黑暗中总有一线光明
  23.6  国家风险管理
  原书参考文献
第24章  结构化金融
  24.1  资产证券化的应用
  24.2  发行人的收益
  24.3  抵押贷款证券化
  24.4  其他资产证券化
  24.5  风险分割
  24.6  高风险信用融资

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