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内容大纲
金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融、经济方面的应用。本书是在作者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，融合最新的有关研究成果，使课程体系更加完善。本书体现了理论深度和学术前沿性，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，展示了我国金融市场取得的伟大成就，具有理论和实践指导意义。
本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生教材和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。 -
作者介绍
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目录
第1章 金融计量学介绍
1.1 金融计量学的含义及建模步骤
1.2 金融数据的主要类型、特点和来源
1.3 收益率计算
1.4 常用的统计学与概率知识
1.5 常用金融计量软件介绍
复习思考题
即测即练
第2章 经典回归模型及其应用
2.1 一元回归模型及其应用
2.2 多元回归模型及其应用
2.3 回归模型的检验
2.4 案例分析
复习思考题
即测即练
第3章 非典型性回归模型及其应用
3.1 非线性模型转化为线性模型
3.2 异方差性
3.3 自相关
3.4 多重共线性
3.5 虚拟变量模型
3.6 预测
复习思考题
即测即练
第4章 一元时间序列分析方法
4.1 时间序列的相关概念
4.2 平稳时间序列模型
4.3 非平稳的时间序列分析
4.4 长记忆时间序列模型
复习思考题
即测即练
第5章 向量自回归模型
5.1 VAR模型介绍
5.2 VAR模型的估计方法与设定
5.3 格兰杰因果关系检验
5.4 脉冲响应函数与方差分解
5.5 结构VAR模型
复习思考题
即测即练
第6章 协整和误差修正模型
6.1 协整与协整检验
6.2 误差修正模型
6.3 Johansen协整检验方法
6.4 向量误差修正模型
复习思考题
即测即练
第7章 GARCH模型分析与应用
7.1 金融时间序列异方差特征
7.2 ARCH模型
7.3 GARCH模型
7.4 GARCH类模型的扩展
7.5 GARCH类模型应用
7.6 几种向量GARCH模型
7.7 随机波动模型
复习思考题
即测即练
第8章 风险度量方法及应用
8.1 金融市场风险概述
8.2 金融风险度量方法
复习思考题
即测即练
第9章 金融高频数据分析及应用
9.1 金融高频数据特征分析
9.2 波动率建模
9.3 案例分析
复习思考题
即测即练
第10章 Copula分析方法及应用
10.1 Copula函数理论
10.2 Copula相关性测度
10.3 常用Copula函数介绍
10.4 藤Copula函数介绍
10.5 Copula函数参数估计
10.6 混频Copula
10.7 案例分析
复习思考题
即测即练
第11章 小波分析方法及应用
11.1 小波函数
11.2 小波变换
11.3 案例分析
复习思考题
即测即练
第12章 分形分析方法及应用
12.1 单分形相关理论方法
12.2 多重分形相关理论方法
12.3 优化方案
12.4 案例分析
复习思考题
即测即练
第13章 空间计量方法及应用
13.1 空间自相关
13.2 空间计量模型
13.3 案例分析
复习思考题
即测即练
第14章 复杂网络方法及应用
14.1 复杂网络基本概述
14.2 经典复杂网络模型
14.3 案例分析
复习思考题
即测即练
参考文献
附录 统计分布表
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