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内容大纲
近年来，随着世界金融市场的变化日新月异，以及中国资本市场全面深改进入关键期，证券投资分析的相关内容也在不断充实和发展。为反映第四版至今中国资本市场的变化和改革，本版对相关案例和数据进行了更新，并丰富了行为金融交易策略、市场有效性检验等相关内容，力求提供与时俱进、具有实践意义的证券投资知识。整体上，本书首先从宏观上对金融市场与投资环境作介绍；其次，将视角收缩到证券市场，对证券产品与证券市场等相关的基础概念进行分析；再次，重点介绍证券投资分析理论，不仅涉及传统投资理论，如基本分析（包括宏观经济金融分析、行业分析和公司估值）、技术分析和行为金融，而且涵盖现代金融投资理论，如现代资产组合理论（MPT）、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）和有效市场假说（EMH）等；最后，介绍债券和衍生产品以及如何评估投资结果。
本书以培养证券投资人才为目标，授课对象为高等院校金融投资相关专业的本科生与研究生。 -
作者介绍
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目录
第1章 金融市场与投资环境
1.1 金融市场概述
1.2 金融机构
1.3 金融市场
1.4 金融监管
1.5 金融市场发展新趋势
思考题
参考文献
附录1.1 中国金融市场概览
第2章 证券分析
2.1 证券概述
2.2 股票
2.3 债券
2.4 证券投资基金
2.5 金融衍生证券
思考题
参考文献
附录2.1 中国证券大类概况
第3章 证券市场分析
3.1 证券市场概述
3.2 发行市场
3.3 流通市场
3.4 股价指数
思考题
参考文献
附录3.1 中国多层次资本市场
第4章 基本分析（一）——宏观经济与金融分析
4.1 基本分析方法概述
4.2 宏观经济短期分析
4.3 宏观经济长期分析
4.4 经济金融政策分析
思考题
参考文献
附录4.1 中国人民银行货币政策概述
第5章 基本分析（二）——行业分析
5.1 行业分类
5.2 行业竞争性分析
5.3 产业链和价值链
5.4 国内外主要行业分类标准
思考题
参考文献
附录5.1 行业研究报告逻辑结构范例
第6章 基本分析（三）——公司研究
6.1 公司分析
6.2 内在价值估测
6.3 相对价值法
6.4 股票成长性分析与价值性分析
思考题
参考文献
附录6.1 基本分析流派与风格
附录6.2 公司研究报告逻辑结构范例
第7章 技术分析与行为金融
7.1 技术分析
7.2 行为金融
思考题
参考文献
附录7.1 基于行为金融的交易策略
第8章 资产组合理论
8.1 金融学中效用函数基础
8.2 资产组合的期望收益与标准差
8.3 有效资产组合曲线
8.4 有效边界的数学描述及计算技术
8.5 国际分散化
思考题
参考文献
附录8.1 基于系统性风险测度的最优组合数目研究
第9章 简化资产组合选择程序
9.1 单指数模型
9.2 多指数模型
9.3 利用单指数模型决定有效边界
思考题
参考文献
附录9.1 单指数模型，允许卖空
第10章 资本资产定价模型与套利定价
10.1 标准资本资产定价模型
10.2 套利定价模型
思考题
参考文献
附录10.1 资本资产定价模型实证检验
第11章 有效市场假设理论与投资策略
11.1 有效市场假设理论
11.2 有效市场假设的检验
11.3 投资策略
11.4 市场异常现象
思考题
参考文献
附录11.1 基于高股息策略的市场半强式有效性检验
第12章 债券分析
12.1 利率
12.2 债券的价值
12.3 债券价值的决定因素
思考题
参考文献
附录12.1 中国国债期限结构分析
第13章 债券组合投资管理
13.1 D系数
13.2 被动管理策略
13.3 主动管理策略
13.4 期限结构模型在债券组合管理中的应用
思考题
参考文献
第14章 金融期货与期权
14.1 金融期货概述
14.2 利率期货
14.3 股价指数期货
14.4 金融期权概述
14.5 期权交易的基本利润图
14.6 金融期权价值及其影响因素
14.7 期权价值
思考题
参考文献
附录14.1 中国股指期货
第15章 投资组合管理与业绩评估
15.1 投资管理
15.2 资产组合管理的业绩评估
15.3 美国晨星公司的基金评估技术
思考题
参考文献
附录15.1 中国证券投资基金的分类及绩效评估
思考题答案要点及提示
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