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内容大纲
随机无序模型是阿尔伯特·N.谢里亚夫（Albert N.Shiryaev）提出的一个序贯检测方法，被运用于军工、气象、水利等工业制造领域。而在金融市场上，股票状态瞬息万变，十分考验投资者的专业判断能力。因此，本书尝试将随机无序模型引入投资决策当中，从数学统计的角度分析最优投资决策的方法，并通过三个实例分析，来阐述该模型的优越之处。 -
作者介绍
詹钥凇，现任中山大学商学院助理教授，硕士生导师，中国人民大学金融学博士。研究领域包括市场微观结构、金融计量、量化投资等。论文发表于Journal of Business & Economic Statistics，Journal of Economic Dynamics and Control等国际知名学术期刊。 -
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究动机
1.3 研究内容与创新之处
1.4 研究方法
第2章 文献综述
2.1 随机无序模型的文献综述
2.2 股票动量效应和趋势交易的文献综述
2.3 市场极端风险的文献综述
2.4 股价与企业投融资决策的文献综述
第3章 随机无序模型
3.1 随机无序问题的概率模型
3.2 随机无序模型的求解
3.3 附录
第4章 高频数据下的股价趋势分析及投资策略
4.1 引言
4.2 模型设定及求解
4.3 数值分析
4.4 实证研究
4.5 基于随机无序模型的趋势跟踪策略
4.6 小结
4.7 附录
第5章 股票市场极端风险管理研究
5.1 引言
5.2 极值理论
5.3 模型设定及求解
5.4 数值分析
5.5 实证研究
5.6 小结
5.7 附录
第6章 股价变动与公司投资决策
6.1 引言
6.2 模型设定及求解
6.3 数值分析
6.4 实证研究
6.5 结论
6.6 附录
第7章 结论与展望
7.1 研究结论
7.2 启示与展望
参考文献
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