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内容大纲
本书着眼于“纯粹风险”的精算建模，基于“状态-时间”分析工具，运用统计模型与方法，研究保险领域的核心问题。全书内容共分七章。第一章为导论，通过分享大师思想，理解风险与保险的关系、保险的本质与保险体系的风险分担功能，领悟“状态-时间”分析工具及其在精算建模中的核心作用。第二、三章关注非寿险领域的纯粹风险状态，介绍短期保险合约（合同）建模的结构模型，以及模型应用与R软件实现。第四、五、六章关注寿险领域的人类死亡风险状态和动态（时间）演变规律，介绍长期风险建模的结构模型。这三章内容包括：生存模型、寿命分布估计、人类死亡率数据库的动态生命表编制方法，以及模型应用与R软件实现。第七章基于随机过程的视角，关注保险领域的状态转移模型，介绍马尔科夫链（Markov链）与经验费率系统，以及模型应用与R软件实现。
本书适用于高校保险学、精算学及相关专业高年级本科生和研究生教学，使学生学会运用这些风险理论与精算建模方法分析保险领域的实际问题，为从事保险与金融、精算与风险管理、统计与大数据等领域的相关工作提供精算建模技术，提升实践操作能力。 -
作者介绍
段白鸽，经济学博士，复旦大学经济学院副教授。现任风险管理与保险学系副系主任，中国准精算师，研究方向为保险经济学、精算与风险管理。在国际精算期刊Insurance: Mathematics and Economics,Scandinavian Actuarial Journal发表论文3篇。在《金融研究》《统计研究》《数量经济技术经济研究》《人口研究》《中国管理科学》《保险研究》等权威或核心期刊发表论文44篇；主持完成国家级、省部级项目4项；获得201 6年全国保险专业学位优秀教学案例奖。 -
目录
第一章 导论
第一节 风险与保险
第二节 状态时间分析工具
第三节 本书的结构与特色
本章专业术语
第二章 损失分布与风险分担设计
第一节 分布函数与矩母函数
第二节 常见的损失次数和损失金额的分布
第三节 厚尾分布和轻尾分布
第四节 风险分担设计及其理赔额分布
第五节 损失分布和理赔额分布的参数估计及模型检验与选择
第六节 本章R软件操作与实现
本章习题与扩展思考题
本章专业术语
第三章 风险模型
第一节 短期保险合同模型
第二节 集体风险模型
第三节 个体风险模型
第四节 模型参数的可变性
第五节 本章R软件操作与实现
本章习题与扩展思考题
本章专业术语
第四章 生存模型
第一节 0岁新生儿的死亡时间随机变量的分布
第二节 连续型生存分布
第三节 x岁的人的剩余死亡时间随机变量的分布
第四节 生命表方法
第五节 本章R软件操作与实现
本章习题与扩展思考题
本章专业术语
附表Ⅰ 中国人身保险业经验生命表（1990—1993）
附表Ⅱ 中国人身保险业经验生命表（2000—2003）
附表Ⅲ 中国人身保险业经验生命表（2010—2013）
附表Ⅳ 中国人身保险业经验生命表（2023）
第五章 寿命分布估计
第一节 完全数据和不完全数据
第二节 完全数据下的经验分布函数估计
第三节 不完全数据下的经验分布函数估计
第四节 本章R软件操作与实现
本章习题与扩展思考题
本章专业术语
第六章 人类死亡率数据库的动态生命表编制方法
第一节 HMD中人口估计的一般原则
第二节 全年龄死亡人口估计方法
第三节 整个生命周期人口估计方法
第四节 动态死亡率
第五节 动态生命表
本章习题与扩展思考题
本章专业术语
第七章 Markov链与经验费率系统
第一节 Markov过程
第二节 转移概率与Chapman-Kolmogorov方程
第三节 Markov链的时间相依性
第四节 Markov链示例
第五节 Markov链的长期概率分布
第六节 应用Markov 链建模
第七节 本章R软件操作与实现
本章习题与扩展思考题
本章专业术语
参考文献
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