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内容大纲
本书是本科金融专业核心课程教材，也是实验实践类教材，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。在理论阐述方面，教材通过系统介绍经典回归模型、时间序列分析、自回归向量模型、自回归移动平均模型和条件异方差模型等计量理论，帮助读者建立全面完整的金融计量知识体系；同时，教材将金融计量理论、金融计量方法和中国金融当前发展有机结合，增强了实用性和针对性。在实证训练方面，教材通过对Microfit和EViews两个软件操作的介绍，借助于每章的案例和数据，依托金融实验室的平台和网络资源，讲解实证分析的具体做法；此外，教材还提供配套的实验手册和软件操作手册，以便学生更好地掌握相关技能。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当，通过脚注给出大量经典文献和相关书目，为读者进一步学习提供引导。本书有配套数据包供读者使用，亦有专供教学使用的教学课件和其他相关资料。 -
作者介绍
邹平，金融学博士、上海财经大学金融学教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习，并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、国际金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。 -
目录
第一章 金融计量学介绍
本章要点
本章导读
第一节 金融计量学的含义及建模步骤
第二节 金融计量学软件简介
本章小结
关键术语
思考题
练习题
延伸阅读
第二章 最小二乘法和线性回归模型
本章要点
本章导读
第一节 最小二乘法的基本属性
第二节 一元线性回归模型的统计检验
第三节 多变量线性回归模型的统计检验
第四节 预测
第五节 模型选择
附录一 OLS系数估计量的推导过程
附录二 单变量OLS系数标准差估计量的推导过程
附录三 多变量OLS回归系数估计量的推导过程
附录四 多变量OLS系数标准差估计量的推导过程
本章小结
关键术语
思考题
练习题
伸阅读
练习题
延伸阅读
第三章 异方差和自相关
本章要点
本章导读
第一节 异方差的介绍
第二节 异方差的检验
第三节 异方差的修正
第四节 金融实例分析
第五节 自相关的概念和产生原因
第六节 自相关的度量与后果
第七节 自相关的检验与修正
本章小结
关键术语
思考题
延伸阅读
第四章 多重共线性和虚拟变量的应用
本章要点
本章导读
第一节 多重共线性的概念和后果
第二节 多重共线性的检验
第三节 多重共线性的修正
第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节 虚拟变量模型
第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验
第七节 .回归模型的结构稳定性检验—一虚拟变量法
第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
延伸阅读
第五章 时间序列数据的平稳性检验
本章要点
本章导读
第一节 随机过程和平稳性原理
第二节 平稳性检验的具体方法
第三节 协整的概念和检验
第四节 误差修正模型
第五节 因果检验
第六节 实例——金融数据的平稳性检验
本章小结
关键术语
思考题
练习题
延伸阅读
第六章 动态模型
本章要点
本章导读
第一节 ARDL模型的概念和构造
第二节 ARIMA模型的概念和构造
第三节 VAR模型的概念和构造
第四节 (G)ARCH模型的概念和构造
附录最大似然估计法简介
本章小结
关键术语
思考题
练习题
延伸阅读
第七章 联立方程模型的概念和构造
本章要点
本章导读
第一节 联立方程模型的基本概念
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
延伸阅读
第八章 实证性文章的写作
章导读
第一节 实证性论文框架的构建
第二节 典型研究课题的简介
附录一 中国供应链金融缓解中小企业融资约束的实证研究
附录二 我国上市公司控制权与现金流权分离——理论研究与实证检验
延伸阅读
附表
实验手册
实验一 异方差的检验与修正
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用
实验三 金融数据的平稳性检验
实验四 基于Microfit的ARDL模型应用
实验五 ARIMA模型的概念和构造
实验六 VAR模型的概念和构造
实验七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用
实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM模型应用
实验十 面板数据分析及回归模型应用
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