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内容大纲
本书通过系统地介绍计量经济学的基木理论、基木思想、基本方法及应用，使读者了解计量经济学的学科性质，掌握计量经济学的基本理论和方法，熟练应用EViews软件，以具备利用计量经济学方法分析和研究现实经济问题的基本能力。本书简化了数学公式，并结合实际案例，在帮助读者巩固计量经济学理论知识的同时，教会他们用计量经济学理论知识解释经济现象，力争让读者对本书内容学以致用，从而提升本书的实践和应用价值，更好地为社会发展服务。
本书不仅适合作为高等院校经济类、管理类、统计类等专业本科生和研究生的教材，还适合作为在社会实践中参与经济研究和决策的工作人员的参考读物。 -
作者介绍
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目录
第1章 绪论
案例导引 转换新旧动能实现经济高质量发展
1.1 计量经济学的学科性质
1.1.1 什么是计量经济学
1.1.2 计量经济学的发展
1.1.3 计量经济学与其他学科的关系
1.2 计量经济研究的基本步骤
1.2.1 模型设定
1.2.2 参数估计
1.2.3 模型检验
1.2.4 模型应用
思考与练习
第2章 一元线性回归模型
案例导引 凯恩斯消费理论在我国具有适用性吗
2.1 回归分析的基本概念
2.1.1 相关分析与回归分析
2.1.2 回归函数
2.2 一元线性回归模型的估计
2.2.1 普通最小二乘估计
2.2.2 一元线性回归的经典假设
2.2.3 普通最小二乘估计量的统计性质
2.2.4 参数估计量的概率分布与随机误差项的方差估计
2.3 一元线性回归模型的统计检验
2.3.1 拟合优度检验
2.3.2 参数的区间估计与假设检验
2.4 一元线性回归模型的预测
2.4.1 被解释变量的点预测
2.4.2 被解释变量均值E(yf)的区间预测
2.4.3 被解释变量个值yf的区间预测
2.5 案例分析
2.5.1 样本选取
2.5.2 模型设定
2.5.3 模型估计
2.5.4 模型检验
2.5.5 模型应用
思考与练习
第3章 多元线性回归模型
案例导引 什么造成了中国高储蓄
3.1 多元线性回归模型及其经典假定
3.1.1 多元线性回归模型
3.1.2 多元线性回归模型的经典假定
3.2 多元线性回归模型的估计
3.2.1 估计方法
3.2.2 随机误差项方差的估计
3.3 多元线性回归模型的统计检验
3.3.1 拟合优度检验
3.3.2 偏回归系数的显著性检验
3.3.3 回归模型的总体显著性检验
3.4 多元线性回归模型预测
3.4.1 被解释变量的点预测
3.4.2 被解释变量均值E(yf)的区间预测
3.4.3 被解释变量yf区间值预测
3.5 案例分析
3.5.1 样本选取
3.5.2 参数估计
3.5.3 模型检验
思考与练习
第4章 多重共线性
案例导引 工业增加值会阻碍公共预算收入增加吗
4.1 多重共线性的含义及成因
4.1.1 多重共线性的含义
4.1.2 多重共线性的成因
4.2 多重共线性产生的后果
4.2.1 完全多重共线性产生的后果
4.2.2 不完全多重共线性产生的后果
4.3 多重共线性的检验
4.3.1 简单相关系数法
4.3.2 辅助回归模型法
4.3.3 方差膨胀因子法
4.3.4 经验判断法
4.4 多重共线性的修正
4.4.1 剔除次要变量
4.4.2 利用先验信息
4.4.3 变换模型形式
4.4.4 逐步回归法
4.4.5 主成分回归法
4.5 案例分析
4.5.1 样本选取
4.5.2 模型估计
4.5.3 多重共线性检验
4.5.4 多重共线性的修正
思考与练习
第5章 异方差性
案例导引 高技术产业各行业开发经费支出对新产品销售收入的影响一致吗
5.1 异方差性的含义、类型及产生原因
5.1.1 异方差性的含义
5.1.2 异方差性的类型
5.1.3 异方差性的产生原因
5.2 异方差性的后果
5.2.1 参数的OLS估计量仍具无偏性，但非有效
5.2.2 无法正确估计参数的标准误差
5.2.3 参数显著性检验的可靠性降低
5.2.4 预测失效
5.3 异方差性的检验
5.3.1 图示检验法
5.3.2 G-Q检验法
5.3.3 White检验法
5.3.4 Park检验法
5.3.5 Glejser检验法
5.3.6 ARCH检验法
5.4 异方差性的修正
5.4.1 模型变换法
5.4.2 加权最小二乘法
5.5 案例分析
5.5.1 样本数据和模型设定
5.5.2 利用OLS法估计模型
5.5.3 异方差性检验
5.5.4 异方差性的修正
思考与练习
第6章 自相关性
案例导引 城镇居民收入与中国对外贸易进口之间有着怎样的相关关系
6.1 自相关性的含义及产生的原因
6.1.1 自相关性的含义
6.1.2 自相关性产生的原因
6.2 自相关性的后果
6.2.1 自相关性对参数估计的影响
6.2.2 自相关性对模型检验和预测的影响
6.3 自相关性的检验
6.3.1 图示检验法
6.3.2 DW检验法
6.3.3 偏相关系数检验法
6.3.4 B-G检验法
6.4 自相关性的修正
6.4.1 广义差分法
6.4.2 自相关系数ρ的确定
6.5 案例分析
6.5.1 样本选取
6.5.2 模型估计
6.5.3 模型检验
6.5.4 结果说明
思考与练习
第7章 滞后变量模型
案例导引 宏观经济政策具有滞后效应吗
7.1 滞后变量模型的意义
7.1.1 滞后效应
7.1.2 滞后变量模型的类型和作用
7.2 分布滞后模型
7.2.1 分布滞后模型的意义
7.2.2 分布滞后模型的估计
7.3 自回归模型
7.3.1 自回归模型的形式
7.3.2 自回归模型的检验和估计
7.4 案例分析
7.4.1 样本选取
7.4.2 模型估计
思考与练习
第8章 虚拟变量模型
案例导引 性别对家务劳动时间有显著影响吗
8.1 虚拟解释变量模型
8.1.1 虚拟变量的概念和作用
8.1.2 虚拟解释变量的设置原则
8.1.3 虚拟解释变量的设置方式
8.1.4 虚拟解释变量的应用
8.2 虚拟被解释变量模型
8.2.1 线性概率模型
8.2.2 Probit模型
8.2.3 Logit模型
8.3 案例分析
8.3.1 建立线性概率模型
8.3.2 建立Probit模型
8.3.3 建立Logit模型
8.3.4 拟合优度检验
8.3.5 期望预测检验
思考与练习
第9章 协整与误差修正模型
案例导引 中国进口与出口之间存在均衡变动关系吗
9.1 平稳性检验
9.1.1 单位根过程
9.1.2 平稳性检验方法
9.2 协整模型
9.2.1 协整的概念
9.2.2 协整检验
9.3 误差修正模型
9.4 格兰杰因果关系检验
9.4.1 格兰杰因果关系
9.4.2 格兰杰因果关系检验的实施
9.5 案例分析
9.5.1 样本选取
9.5.2 变量序列的平稳性检验
9.5.3 变量的协整关系检验
9.5.4 建立误差修正模型
9.5.5 变量的格兰杰因果关系检验
思考与练习
第10章 向量自回归模型
案例导引 文化产业与经济增长存在相互促进关系吗
10.1 向量自回归模型概述
10.1.1 基本形式
10.1.2 VAR模型建立的前提条件
10.2 向量自回归模型的估计
10.3 向量自回归模型的检验
10.3.1 平稳性检验
10.3.2 因果关系检验
10.3.3 滞后阶数选择
10.4 向量自回归模型的应用
10.4.1 脉冲响应分析
10.4.2 方差分解分析
10.5 案例分析
10.5.1 样本选取
10.5.2 模型估计与检验
10.5.3 模型应用
思考与练习
第11章 面板数据模型
案例导引 居民消费水平和收入水平之间的关系存在区域或动态差异性吗
11.1 面板数据模型概述
11.1.1 面板数据
11.1.2 面板数据模型的一般形式
11.1.3 面板数据模型的分类
11.1.4 面板数据模型的特点
11.2 面板数据模型的选择与估计
11.2.1 面板数据模型的选择
11.2.2 面板数据模型的估计
11.3 面板数据模型的检验
11.3.1 面板数据的单位根检验
11.3.2 面板数据模型的协整检验
11.4 案例分析
11.4.1 样本选取
11.4.2 模型估计
11.4.3 模型选择性检验
11.4.4 结果说明
思考与练习
第12章 空间计量模型
案例导引 能源与环境对我国经济增长具有约束效应吗
12.1 空间计量模型概述
12.2 空间权重矩阵与空间自相关
12.2.1 空间权重矩阵
12.2.2 空间自相关
12.3 空间计量模型设定
12.3.1 空间自回归模型
12.3.2 空间误差模型
12.3.3 空间杜宾模型
12.3.4 面板数据空间计量模型
12.4 案例分析
12.4.1 模型构建
12.4.2 实证分析
思考与练习
第13章 政策评估模型
案例导引 碳排放权交易政策促进了中国的碳减排吗
13.1 政策评估模型概述
13.1.1 政策评估
13.1.2 潜在结果模型
13.2 匹配法
13.2.1 匹配法的基本思想和假设条件
13.2.2 匹配法的基本步骤
13.2.3 匹配法的优点及局限性
13.3 双重差分法
13.3.1 双重差分法的基本思想和假设条件
13.3.2 双重差分的估计
13.3.3 平行趋势假设检验
13.3.4 双重差分法的拓展
13.4 案例分析
13.4.1 样本选取
13.4.2 模型估计
13.4.3 事前平行趋势检验
思考与练习
附录A t分布临界值表
附录B χ2分布临界值表
附录C F分布临界值表
附录D DW检验临界值表
附录E ADF分布临界值表
参考文献
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