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内容大纲
本教材与通常的金融经济类的教材相比，同时侧重于数学方法的运用，适当介绍研究风险问题的相关数学模型，以弥补常见金融风险管理理论为主的缺陷。在总结吸收前人丰富的风险管理思想的基础上，对金融风险管理理论作了全面介绍和梳理，并在每章都设有知识链接和阅读材料，以提高学生的理论水平并拓展其知识面。每章都设有案例分析，激发学生对本章阅读的浓厚兴趣；关键的知识点下面设有特别提示，以引起学生的注意；同时章节最后配有习题，以达到学生理解知识、锻炼和提高能力的目的。本教材结合国内外最新研究成果和实践中的最新探索编写，以便于学生了解金融风险管理学术前沿和实践的最新进展，拓宽视野，展望金融风险管理的发展趋势。教材内容与时俱进，最新案例分析又增强可读性。 -
作者介绍
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目录
第一部分 理论分析篇
第一章 金融风险概述
第一节 金融风险的概念
第二节 金融风险的分类
第二章 金融风险管理理论和方法概述
第一节 金融风险管理的内涵和目标
第二节 金融风险管理的组织体系
第三节 金融风险管理的流程和方法
第四节 金融风险的预警
第三章 商业银行风险管理
第一节 商业银行风险管理概述
第二节 国际商业银行风险管理协约——巴塞尔协
第三节 商业银行的流动性风险
第四节 商业银行的操作风险
第四章 其他行业风险管理概述
第一节 金融信托
第二节 金融租赁
第三节 保险
第四节 资产证券化
第二部分 数理分析篇
第五章 股票市场风险管理
第一节 马科维茨的资产组合理论
第二节 资本资产定价模型
第三节 套利定价模型
第四节 金融市场结构与套利行为
第六章 金融衍生产品一一期权的风险管理
第一节 期权定价概述
第二节 布朗运动与伊藤引理
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 二叉树期权定价模型
第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
第七章 债券市场风险管理
第一节 灵敏度分析与波动性方法
第二节 债券市场风险
第八章 VaR方法
第一节 VaR方法概述
第二节 VaR计算的基本原理分析
第三节 VaR的计算方法
第四节 固定收益证券的VaR计算
第五节 VaR方法的优缺点及其补充
第九章 信用风险管理
第一节 内部评级法
第二节 传统信用风险的度量
第三节 现代信用风险的度量
第四节 信用风险计量模型的一些问题
第三部分 上机操作篇
第十章 ARCH模型与GARCH模型
第一节 研究方法背景介绍第二节模型概述
第三节 案例分析
附录 ARCH模型、GARCH模型数据
参考文献
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