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内容大纲
本书构建了影响原油期货价格因素的宏观、中观及微观三个维度的研究框架，采用协整及相关理论和多种计量经济模型实证研究了原油期货的定价能力及国际影响力、原油期货市场运行规律、原油期货与人民币金融指标的关系、原油期货对中国股市的影响以及原油期权的推出对原油期货市场的影响等，构建出原油期货的定价模型，发现了原油期货的波动及风险传导的规律、原油期货对人民币金融指标的作用，以及原油期货对中国股市的非线性作用及影响，论证了原油期权的推出对原油期货市场波动非对称性影响。 -
作者介绍
高辉，博士，上海期货交易所总监级专家，曾任上海期货与衍生品研究院书记、副院长，浙江物产中大期货副总经理、研究院院长等。先后在国内外专业学术刊物发表专业论文60多篇，在报刊等相关媒体发表市场分析性等文章超百篇；参与编写中国期货业咨询业务资格考试首部教材《期货投资分析》并负责全书编纂工作；参与编纂其他图书11部；主持参与国家部委、交易所、协会等课题14项，负责管理过交易所各类合作课题近百项。 -
目录
第一章 原油期货价格的影响因素分析
第一节 宏观经济层面的主要影响因素分析
第二节 中观基本面影响因素分析
第三节 微观市场层面影响因素分析
第四节 其他影响因素
第二章 原油期货价格影响因素及定价模型研究
第一节 相关文献综述
第二节 协整及相关理论
第三节 原油期货价格影响因素及定价模型实证
第四节 结论与建议
第三章 国内原油期货价格波动及风险传导实证研究
第一节 文献综述与相关研究进展
第二节 变量的选择与数据说明
第三节 研究模型的设定与选择
第四节 国内外原油期货协整相关检验及ECM模型实证
第五节 国内外原油期货市场GARCH模型族实证分析
第六节 结论与建议
第四章 原油等国际化期货与人民币金融指标关系的实证研究
第一节 相关文献研究进展
第二节 变量的选择与数据的处理
第三节 相关检验及模型实证估计
第四节 结论与建议
第五章 国内原油期货对股市非线性影响研究
第一节 相关文献研究进展
第二节 原油市场与中国股市
第三节 研究变量的选取与数据说明
第四节 模型的选择与说明
第五节 原油与股市间协整及相关实证检验
第六节 原油期货价格收益率对股市收益率影响的STR模型实证
第七节 结论与建议
第六章 原油期权对原油市场波动非对称性影响研究
第一节 相关研究文献综述
第二节 研究模型的设定
第三节 变量选择与数据描述性统计分析
第四节 实证相关检验
第五节 全样本下原油期权推出对原油期货变量波动率影响的实证分析
第六节 考虑新冠疫情影响的原油期货变量波动率分析
第七节 原油期权推出前后原油期货变量非对称性EGARCH模型估计
第八节 结论与建议
附表
附表1 国内原油期货价格影响因素及定价模型实证研究数据
附表2 原油等国际化期货与人民币金融指标关系的实证数据
参考文献
后记
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