- 能源金融市场的风险传导机制/墨香财经学术文库
- - 作者：姜淇川|责编:李彬//郭海雷//赵楠
  - 出版社：东北财大
  - ISBN：9787565454073
  - 出版日期：2024/11/01
  - 页数：150
- 售价：22.4

内容大纲
本书的研究旨在填补能源金融市场风险传导领域的学术空白，并为实际市场操作提供有益的指导。从理论价值来看，本书突破了传统金融风险传导研究的局限性，将研究视野扩展至能源金融领域，为相关研究开辟了新的思路。目前关于能源金融市场风险传导的学术研究尚处于起步阶段，本书的出版无疑为该领域的研究注入了活力。从实践意义来看，在我国能源金融市场快速发展的背景下，如何确保市场的稳健运营已成为当务之急，本书的研究不仅有助于推动同家产业政策和能源战略的深入实施，更为金融支持能源生产和消费方式变革提供了有力的理论支撑。
作者介绍
目录
1  绪论
  1.1  选题依据
  1.2  研究意义
  1.3  研究思路与内容
  1.4  主要创新点与不足之处
2  相关文献综述
  2.1  能源金融市场的风险测度研究综述
  2.2  能源金融市场风险传导研究综述
  2.3  能源金融风险预警机制研究综述
  2.4  现有文献述评
3  能源金融市场风险的理论分析
  3.1  能源金融市场风险机制的理论分析
  3.2  能源金融市场风险传导机制的理论分析
  3.3  本章小结
4  多时间尺度下能源金融市场的风险动态相关性分析
  4.1  小波分解理论与方法
  4.2  基于极大重叠离散小波变换的多元GARCH模型
  4.3  能源金融市场与股票市场、汇率市场间的动态相关性实证研究
  4.4  本章小结
5  多时间尺度下能源金融市场的风险溢出效应分析
  5.1  基于极大重叠离散小波变换的BEKK-GARCH模型选择及构建
  5.2  能源金融市场与股票市场、汇率市场间的风险溢出效应实证研究
  5.3  本章小结
6  能源金融市场风险预警体系构建
  6.1  能源金融市场风险预警的意义及原理
  6.2  能源金融市场风险预警指标体系的建立
  6.3  能源金融市场风险预警模型的建立
  6.4  能源金融市场风险预警模型的评价指标
  6.5  能源金融市场不同风险预警模型对比分析
  6.6  本章小结
7  结论与政策建议
  7.1  主要研究结论
  7.2  政策建议
  7.3  未来研究方向
参考文献
索引

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