内容大纲
本书研究多资产期权定价的高维PDE计算方法，以及WT方法在非高斯过程驱动下的期权定价算法。这些数值算法是近年来期权定价的最新研究结果，具有较为重要的理论意义和广阔的实践应用前景。
作者介绍
目录
1  引言
2  巴黎期权快速拉普拉斯变换方法
  2.1  巴黎期权偏微分方程
  2.2  Parisian期权拉普拉斯变换
  2.3  Parasian期权拉普拉斯变换
  2.4  数值算例
  2.5  小结
3  高维期权定价RBF方法
  3.1  多资产期权高维偏微分方程
  3.2  RBF围线积分方法
  3.3  股票价格离散
  3.4  数值算例
  3.5  小结
4  美式期权的拉普拉斯变换方法
  4.1  传统拉普拉斯变换方法的缺陷
  4.2  CEV期权模型
  4.3  新型拉氏变换方法
  4.4  数值算例
  4.5  小结
5  Levy过程鲁棒柳树方法
  5.1  引言
  5.2  Levy过程
  5.3  柳树方法
  5.4  欧式期权误差分析
  5.5  数值算例
  5.6  小结
6  广义双曲Levy过程的柳树方法
  6.1  引言
  6.2  GH Levy过程
  6.3  柳树方法
  6.4  收敛性分析
  6.5  数值算例
  6.6  小结
7  结论与展望
  7.1  期权定价方法总结
  7.2  进一步研究方向
参考文献
后记

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