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- 频域因果关系检验理论与应用
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- 作者：魏彦锋|责编:邱晓春
- 出版社：科技文献
- ISBN：9787523513880
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售价：23.2
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内容大纲
因果关系检验已被广泛应用于宏观经济和金融研究中，因果关系检验可以被用来检测某一变量的变化是否有利于预测另一变量的变化。在Granger（1969）关于因果关系的开创性论文中，尽管他强调时域和频域因果关系具有同等重要性，但现有的大部分理论和实证研究还是只关注时域因果关系。然而，在频谱领域进行因果关系检验可以揭示变量在不同频率处是否具有因果关系。由于频率和周期一一对应，因此频域因果关系检验可以揭示变量在不同周期内的因果关系，从而具有极高的应用价值。基于此，本书详细阐述了因果关系在频谱领域的分解，测度以及检验理论，同时基于宏观经济问题，介绍了如何对平稳和非平稳时间序列进行频域因果关系检验，为广大科研学者应用频域因果关系检验研究实际宏观经济问题提供了相关参考方法。
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作者介绍
魏彦锋，日本广岛大学经济学博士，山西大学管理与决策研究所副教授，硕士研究生导师，研究方向为时间序列分析与应用。近年来，主持完成一项国家自然科学基金项目，在Econometric Reviews、Empirical Econom-ics、Applied Economics、Statistics and Probability Letters、International Review of Economics and Finance及Energy Economics等SCI和SSCI收录期刊发表学术论文数十篇。
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目录
第一章 时间领域的因果关系及其检验
1.1 时间领域因果关系的定义
1.2 时间序列的平稳性
1.3 时间领域因果关系的检验
1.4 时间领域因果关系检验的应用
1.5 本章小结
第二章 一元时间序列的谱分析
2.1 频谱分布函数
2.2 频谱密度函数
2.3 一些常见时间序列的谱密度
2.4 谱密度的估计
2.5 滤波
2.6 本章小结
第三章 多元时间序列的谱分析
3.1 平稳向量自回归模型
3.2 自协方差矩阵
3.3 自协方差矩阵生成函数
3.4 多元时间序列的谱密度
3.5 向量移动平均过程和向量自回归过程的谱密度
3.6 多元时间序列滤波
3.7 本章小结
第四章 频域因果关系的测度
4.1 Geweke的平稳时间序列频域因果关系测度定义
4.2 Hosoya的平稳时间序列频域因果关系测度定义
4.3 Pierce的平稳时间序列频域因果关系测度定义
4.4 非平稳时间序列频城因果关系测度的定义
4.5 平稳时间序列频域因果关系测度举例
4.6 本章小结
第五章 频域因果关系的检验与效力
5.1 Breitung和Candelon的平稳时间序列的频城因果关系检验
5.2 非平稳时间序列的频域因果关系检验
5.3 Breitung和Candelon的平稳时间序列频域因果关系检验效力的理论研究
5.4 Breitung和Candelon的平稳时间序列频域因果关系检验效力的蒙特卡罗模拟
5.5 Lemmens等的平稳时间序列频域因果关系检验
5.6 本章小结
第六章 频域因果关系检验的应用
6.1 大宗商品价格是否有助于货币政策的制定：基于频域因果关系检验的研究
6.2 石油价格是否有助于预测中国宏观经济：基于频域因果关系检验的研究
6.3 本章小结
参考文献
附录
第二章MATLAB代码
第四章MATLAB代码
第五章MATLAB代码
第六章MATLAB代码
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