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内容大纲
《金融工程》是金融工程学科的核心必修课程，本教材主要针对我国高校本科生层次，基于编者十多年的教学经验、实践经验和教学资源积累编制而成。内容涉及：金融工程在金融产品创新、衍生产品定价、金融风险管理和交易策略设计等方面的应用。本书按照认识事物的逻辑思维习惯，以“总-分-综”的整体化设计，展现金融工程的概念、工具和历史发展、金融工程定价分析理论，以及金融工程理论在产品创新、衍生工具定价、交易策略设计和套期保值方面的应用，最后通过一个综合应用案例展现如何使用金融工程解决现实问题。 -
作者介绍
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目录
第一章 金融工程引论
第一节 金融工程是什么
第二节 金融工程干什么
第三节 金融工程怎么干
第二章 金融衍生产品市场简介
第一节 金融衍生产品的定义与特点
第二节 金融衍生产品的发展历史与现状
第三节 中国衍生产品市场发展
第三章 远期合约
第一节 远期合约简介
第二节 远期利率协议
第三节 远期外汇协议
第四章 期货市场简介
第一节 期货合约简介
第二节 期货的交易机制
第三节 利率期货
第四节 期货与远期的区别与联系
第五章 金融工程定价原理
第一节 金融产品定价原则
第二节 利息的度量
第三节 金融工程的定价原理
第四节 定价的目的和用途
第六章 远期与期货定价
第一节 已知现金收益资产的远期和期货定价
第二节 已知收益率资产的远期和期货定价
第三节 远期和期货定价的其他问题
第七章 远期与期货应用
第一节 远期与期货的套利策略
第二节 远期与期货的套期保值策略
第三节 远期和期货在企业运营中的应用
第八章 互换的定价与应用
第一节 互换简介
第二节 互换的定价
第三节 互换的应用
第九章 期权市场简介
第一节 期权产品简介
第二节 期权产品的创新与应用
第三节 期权的交易机制
第十章 期权价格的无套利关系
第一节 期权价格的影响因素分析
第二节 期权价值的构成
第三节 期权价格的上下限
第四节 看涨看跌期权平价关系
第十一章 期权交易策略
第一节 积木分析法简介
第二节 与基础资产组合的策略
第三节 期权的趋势交易策略
第四节 期权的波动性交易策略
第十二章 期权的二又树定价模型
第一节 二叉树模型简介
第二节 单步二叉树模型
第三节 多步二叉树模型
第四节 期权的动态套期保值与套利
第五节 二又树模型的实际应用
第十三章 随机积分与资产价格建模
第一节 布朗运动与伊藤公式
第二节 几何布朗运动
第十四章 Black-Scholes-Merton期权定价模型
第一节 标的资产价格建模
第二节 Black-Scholes-Merton期权定价公式
第三节 波动率的概念和计算
第四节 Black-Scholes-Merton期权定价模型的扩展应用
第十五章 期货期权定价模型及其应用
第一节 Black模型简介
第二节 Black模型在现货期权定价中的应用
第三节 BAW模型及其应用
第十六章 期权的套期保值策略
第一节 期权在风险管理中的应用
第二节 期权希腊字母
第十七章 金融工程综合应用案例
第一节 含权贸易案例背景
第二节 果糖企业的含权贸易方案设计
第三节 含权贸易卖方的风险管理方案设计
第四节 含权贸易方案的实施效果
第五节 案例条款设计解析
第六节 案例总结
参考文献
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