- 现代数理金融及应用
- - 作者：潘素娟|责编:陈玉环
  - 出版社：厦门大学
  - ISBN：9787561595169
  - 出版日期：2025/04/01
  - 页数：135
- 售价：16

内容大纲
本书主要探讨金融衍生品定价理论和动态博弈策略。书中结合了理论分析和实证研究，提出了数据驱动的金融衍生品定价模型，旨在提高金融衍生品定价的科学性和有效性，通过对不同市场参与者（如对冲基金、金融机构等）的行为进行建模，分析了他们之间的博弈关系及其对金融衍生品定价的影响。本书不仅在理论上提供了全新的数据驱动模型，还通过实证分析展示了模型的应用效果。该书适用于学术研究、金融实务、政策制定和教育培训等多个领域，是金融工程、金融计量经济学及相关领域研究人员的重要参考资料。
作者介绍
潘素娟，副教授，硕士生导师，长期在高校一线从事教学工作。现任福建商学院信息工程学院专任教师，在应用经济学和金融数学等领域有着较丰富的学术积累。近年来主持省级、厅级等课题近10项，在权威等期刊发表科研和教改论文20余篇，参与福建省一流线下本科课程“概率论与数理统计”的建设工作，在由厦门大学出版社出版的《概率论与数理统计》教材中担任副主编。多次入选省级、市级科技特派员，协助企业培养本土科技人才，共同建立库存数据的追踪管理与风险提醒系统。撰写的咨政报告获省委领导批示。曾获“力恒奖教青年科研之星”“校友奖教金优秀教师”等荣誉称号。
目录
1 基本概念与数学基础
  1.1  金融衍生产品
  1.2  信用风险和信用风险模型
  1.3  资产价格动力学和随机过程
2 单资产欧式期权定价模型
  2.1  期权定价的Black-Scholes模型
  2.2  信用风险定价的结构模型
  2.3  Merton的跳跃扩散模型
  2.4  跳跃扩散模型方法在中国证券市场的应用
3 多资产欧式期权定价模型
  3.1  一般的多维Black-Scholes定价公式
  3.2  外币期权模型
4 路径依赖期权
  4.1  基于随机汇率条件下外国股票亚式回望期权
  4.2  债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权
  4.3  不确定汇率下的一类外国股票期权
  4.4  基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权
5 证券投资组合理论
  5.1  均值-方差组合选择理论
  5.2  证券投资组合的均值-方差分析
6 金融博弈
  6.1  动态博弈分析
  6.2  动态博弈在证券市场的应用
  6.3  动态博弈在中美贸易的应用
参考文献
附录

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