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- 固定收益证券(高等院校金融学专业系列教材)
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- 作者：编者:周荣喜//王天一//施一宁|责编:汪洋
- 出版社：对外经贸大学
- ISBN：9787566325280
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售价：22.4
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内容大纲
本书从架构上可以分为两部分：第1～5章作为固定收益证券的基础；第6～9章为固定收益证券不同领域的应用，各章可以作为独立模块讲授。本教材主要有两个特点：（1）中国特色。本教材比较系统总结了国内近年来固定收益证券市场的产品发展，并将课程思政元素有机融入相关内容，开发了多个课程思政案例资料。（2）相对完整性。本教材内容基本上涵盖了本科和研究生固定收益证券课程覆盖的基本内容，方便读者和教师按照需要搭配教学。
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作者介绍
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目录
第1章 固定收益证券概述
1.1 固定收益证券的类型
1.2 固定收益证券的要素
1.3 固定收益证券的风险
1.4 国内固定收益证券市场
1.5 国外固定收益证券市场
本章小结
第2章 债券的定价
2.1 折现因子与利率
2.2 货币的时间价值
2.3 收益率的度量
2.4 债券定价的思路与方法
2.5 债券的绝对定价法
2.6 债券的相对定价法
本章小结
第3章 债券的利率风险管理
3.1 债券价格的影响因素
3.2 债券的久期
3.3 债券的凸性
3.4 久期在利率风险管理中的应用
本章小结
第4章 利率期限结构
4.1 利率的种类
4.2 收益率曲线
4.3 利率与宏观经济关系
4.4 传统利率期限结构理论
4.5 利率期限结构变动的因子分析
4.6 静态利率期限结构模型
4.7 动态利率期限结构模型
本章小结
第5章 利率衍生工具
5.1 利率远期
5.2 利率期货
5.3 利率互换
5.4 利率期权
本章小结
第6章 信用债券
6.1 信用评级
6.2 信用利差
6.3 信用债券的收益率
6.4 信用风险和量化模型
6.5 信用风险管理
本章小结
第7章 含权债券
7.1 利率路径描述方法
7.2 可赎回债券
7.3 可回售债券
7.4 可转换债券
本章小结
第8章 资产证券化
8.1 资产证券化概述
8.2 资产证券化的一般理论框架
8.3 资产证券化的定价
8.4 资产证券化实践
本章小结
第9章 债券投资组合管理
9.1 债券投资组合管理概述
9.2 保守型债券组合策略
9.3 主动型债券组合策略
9.4 对冲型债券组合策略
9.5 衍生品的使用
本章小结
参考文献
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