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内容大纲
本书采用模块化的内容组织体系，共分为四个模块。
模块一主要介绍证券投资分析的基础知识，包括金融投资概述、证券种类、证券发行与交易、投资收益与投资风险等，内容涵盖第1～4章。模块二主要介绍股票分析的两种主要方法：基本分析和技术分析。基本分析部分主要讲授利用估值模型，基于宏观、行业和公司三个层面的分析，对上市公司的内在价值进行评估，重点理解基本分析的“择股”目标；技术分析部分主要讲授K线图分析、切线分析等基本的技术分析方法，重点理解技术分析的“择时”目标。模块二的内容涵盖第5、6章。模块三主要介绍现代金融理论前提的有效市场假说，并在此基础上理解均值－方差、CAPM、APT等经典资本资产定价模型，同时融入心理分析流派的相关思想，内容涵盖第7～9章和第12章，其中第12章主要为资产定价理论的应用。模块四主要介绍债券和衍生证券，考虑到两种产品的系统性研究在固定收益证券和金融工程等课程中均有较为详细的讲解，本书仅对这两类证券品种的核心基础知识进行介绍，内容涵盖第10、11章。
本书可供本科院校金融学类及相关专业师生学习，亦可供社会读者学习参考。 -
作者介绍
姚亚伟，经济学博士，现为上海师范大学商学院副教授，硕士生导师，目前主要研究领域为金融市场微观结构、流动性与资产定价。在国内核心期刊及上海证券报等主流财经报刊发表论文40余篇，主持完成及在研上海市政府决策咨询项目2项，参与国家自然科学基金项目4项，主编或参编教材5本。 -
目录
前言
第1章 金融投资概述
本章提要
重点难点
引导案例
1.1 金融市场及要素构成
1.1.1 金融内涵的理解
1.1.2 金融市场的要素
1.1.3 金融市场的分类
1.1.4 我国金融市场的监管体系
1.2 证券市场概述
1.2.1 证券市场的功能
1.2.2 证券市场的参与者
1.2.3 证券发行市场和流通市场
1.2.4 构建多层次资本市场
1.2.5 股票市场指数
1.2.6 证券市场的规律
1.3 证券投资分析概述
1.3.1 证券投资分析的内涵理解
1.3.2 证券投资分析理论的发展与演化
1.3.3 证券投资分析流派
1.3.4 证券投资分析的信息来源
1.3.5 分散化投资
本章小结
思考练习
案例讨论
第2章 证券种类
本章提要
重点难点
引导案例
2.1 证券概述
2.1.1 证券的产生
2.1.2 证券的概念
2.1.3 证券的分类
2.2 股票
2.2.1 股票的概念
2.2.2 股票的特征
2.2.3 股票的分类
2.2.4 股票的价格
2.2.5 股票的分红
2.2.6 股票回购
2.3 债券
2.3.1 债券的概念
2.3.2 债券的特征
2.3.3 债券的分类
2.3.4 股票与债券的区别
2.4 证券投资基金
2.4.1 证券投资基金的含义与性质
2.4.2 证券投资基金的分类
2.4.3 另类证券投资基金
2.5 金融衍生证券
2.5.1 金融衍生证券的概念
2.5.2 金融衍生证券的主要类型
2.5.3 金融衍生证券的特点
2.5.4 我国金融衍生证券的发展
本章小结
思考练习
案例讨论
第3章 证券发行与交易
本章提要
重点难点
引导案例
3.1 证券的发行
3.1.1 证券的发行分类
3.1.2 证券的发行概况
3.1.3 发行上市流程
3.1.4 证券发行价格
3.2 证券的流通
3.2.1 证券流通市场的结构
3.2.2 证券市场的流动性
3.2.3 证券交易
3.2.4 证券市场上的信用交易
3.3 除权除息与复权
3.3.1 除权除息
3.3.2 复权
3.3.3 股票的拆股与并股
本章小结
思考练习
案例讨论
第4章 投资收益与投资风险
本章提要
重点难点
引导案例
4.1 投资收益
4.2 投资风险
4.2.1 投资风险的特点与风险的分类
4.2.2 风险的衡量
本章小结
思考练习
案例讨论
第5章 股票的基本分析
本章提要
重点难点
引导案例
5.1 基本分析概述
5.1.1 基本分析的概念
5.1.2 基本分析的内容
5.2 宏观分析
5.2.1 非经济因素分析
5.2.2 经济因素分析
5.2.3 经济周期分析
5.2.4 经济政策分析
5.3 行业分析
5.3.1 行业分类
5.3.2 行业竞争力分析
5.3.3 影响行业的外部因素
5.3.4 行业的集中度
5.4 公司分析
5.4.1 公司分析体系
5.4.2 内在价值评估
5.4.3 相对价值法
5.4.4 公司研究的关注点
本章小结
思考练习
案例讨论
第6章 技术分析
本章提要
重点难点
引导案例
6.1 技术分析概述
6.1.1 技术分析的概念
6.1.2 技术分析的基本假设
6.1.3 技术分析的要素——价、量、时、空
6.2 道氏理论
6.2.1 道氏理论的发展
6.2.2 道氏理论的内容
6.2.3 道氏理论的不足
6.3 图形分析理论
6.3.1 K线图分析
6.3.2 形态分析
6.3.3 趋势分析
6.4 移动平均线
6.4.1 移动平均线的概念
6.4.2 移动平均线的特点
6.4.3 移动平均线的应用
6.4.4 平滑异同移动平均线
6.5 技术指标
6.5.1 相对强弱分析
6.5.2 威廉指标和随机指标
6.5.3 乖离率指标
6.5.4 ADL、ADR和OBOS指标
6.6 有关技术分析的讨论
本章小结
思考练习
案例讨论
第7章 有效市场假说
本章提要
重点难点
引导案例
7.1 有效市场假说理论
7.1.1 有效市场的含义
7.1.2 有效市场假说的发展
7.1.3 有效市场假说的前提
7.1.4 基于信息来源的有效市场分类
7.2 有效市场假说的检验
7.2.1 弱式有效市场的检验方法
7.2.2 半强式有效市场假说检验
7.2.3 有效市场假说本身存在的缺陷
7.3 投资策略
7.3.1 消极的投资策略
7.3.2 积极的投资策略
7.4 金融市场上的异常现象
7.4.1 对弱式有效市场的挑战
7.4.2 对半强式有效市场的挑战
本章小结
思考练习
案例讨论
第8章 投资组合理论
本章提要
重点难点
引导案例
8.1 投资组合的基本含义
8.2 投资组合的收益与风险
8.2.1 概率分布条件下单个证券的期望收益率与方差
8.2.2 概率分布条件下证券组合的期望收益率与方差
8.2.3 一般情景下单一证券收益率与风险的度量
8.2.4 一般情景下证券组合收益率与风险的度量
8.3 投资组合的可行域和有效集合
8.3.1 两种资产的组合可行域及有效集合
8.3.2 多种资产组合的可行域
8.3.3 资产组合的有效集合
本章小结
思考练习
案例讨论
第9章 风险定价理论
本章提要
重点难点
引导案例
9.1 均值-方差模型
9.1.1 均值-方差有效前沿
9.1.2 风险厌恶与投资组合选择
9.1.3 均值-方差模型的延伸及局限
9.2 简化证券组合选择模型
9.2.1 单指数模型
9.2.2 多指数模型
9.2.3 利用单指数模型决定有效边界
9.3 均衡资产定价模型——CAPM
9.3.1 CAPM的假设条件
9.3.2 分离定理与市场组合
9.3.3 CAPM的理论推导
9.3.4 CAPM的局限性
9.3.5 非标准的CAPM
9.4 APT
9.4.1 套利的本质
9.4.2 APT的理论推导
9.4.3 APT与CAPM的关系
本章小结
思考练习
案例讨论
第10章 债券投资分析
本章提要
重点难点
引导案例
10.1 债券估价
10.1.1 债券定价的基本原理
10.1.2 债券定价的基本定理
10.2 不同的债券收益率指标
10.3 利率期限结构
10.3.1 利率期限结构概览
10.3.2 利率期限结构的基本作用
10.3.3 利率期限结构的理论解释
10.4 久期
10.4.1 久期的定义
10.4.2 久期的性质
本章小结
思考练习
案例讨论
第11章 金融期货与金融期权
本章提要
重点难点
引导案例
11.1 金融期货
11.1.1 金融期货概述
11.1.2 国债期货
11.1.3 股指期货
11.1.4 金融期货在投资组合管理中的应用
11.2 金融期权
11.2.1 期权合约的要素
11.2.2 期权合约的分类
11.2.3 期权的风险与收益
11.2.4 期权的价值及影响因素
11.2.5 期权的性质
11.3 期权的投资策略
11.3.1 价差策略
11.3.2 保护性看跌期权
11.3.3 抛补的看涨期权
11.3.4 对敲策略
11.3.5 期权合成股票
11.4 期权定价模型
11.4.1 二项期权定价模型
11.4.2 B-S期权定价模型
本章小结
思考练习
案例讨论
第12章 基金业绩评估
本章提要
重点难点
引导案例
12.1 基金的投资决策流程和投资管理程序
12.1.1 投资决策流程
12.1.2 投资管理程序
12.2 基金业绩评估的定性指标
12.2.1 业绩评估的必要性
12.2.2 业绩评估的定性指标介绍
12.3 基金业绩评估的定量指标
12.3.1 考虑收益率的业绩评估指标
12.3.2 基于风险/收益匹配的业绩评估指标
12.3.3 择时能力与择股能力评估模型
12.3.4 基金业绩总体评估的分解
12.3.5 资产组合管理能力持续性的检验
本章小结
思考练习
案例讨论
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