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内容大纲
本书围绕碳金融市场交易机制及其风险监管展开系统研究，在研究维度上，涵盖了市场价格波动、政策效应、市场互动、风险防控及制度创新等关键领域；在数据运用方面，综合采用了试点市场月度交易数据、地级市面板数据、能源价格日度数据等多源数据；在研究方法上，融合计量经济学、空间分析、机器学习等多学科方法，构建SV－TVP－VAR模型、时空地理加权回归（GTWR）模型、动态贝叶斯网络等多种模型，深入剖析碳金融市场运行规律。这些研究不仅有助于丰富碳金融市场理论体系，更为我国碳金融市场的政策制定、制度优化提供了坚实的理论支撑与实践指导。
本书适合从事绿色金融与碳金融、资源与环境经济、能源与生态经济、金融工程等领域的研究学者，政府部门负责碳市场政策制定与监管的工作人员，以及参与碳金融市场交易的企业和金融机构从业人员等阅读。 -
作者介绍
顾光同，男，博士，教授，博士生导师，浙江农林大学经济管理学院金融负责人，浙江省新型重点智库——浙江农林大学生态文明研究院、碳中和研究院生态经济研究所所长，浙江省发改委生态文明领域入库专家，《科技金融时报》“金融研究与创新”理论版专家编委，海南省旅琼哲学社会科学家联合会智库专家，中国绿色金融学术年会理事、浙江省国际金融学会理事与学术联盟副秘书长、浙江省经济学会理事等。长期从事绿色金融与低碳经济发展、环境经济与资源生产率等方面教研工作，主持国家社科项目等科研项目20余项，发表学术论文70余篇，论文获ESI全球1%高被引以及人大复印资料全文转载，在《光明日报》等发表理论文章多篇，出版著作10余部，对策类研究报告获省级领导批示10余次并采纳，完成省科技成果登记2项，科研成果荣获浙江省哲学社会科学成果一等奖。 -
目录
序
前言
第一章 导论
第一节 研究背景与意义
一、研究背景
二、研究意义
三、研究特色
第二节 碳金融市场相关概念界定
一、碳金融市场
二、碳金融市场交易机制
三、碳金融市场风险监管
四、试点碳市场
五、碳配额
六、碳金融衍生品
第三节 研究内容与框架
一、研究思路
二、研究内容
三、研究框架
第四节 主要创新与效益
一、主要创新点
二、可能的效益
第二章 碳金融市场交易价格的交互影响机制
第一节 研究背景
第二节 文献综述
一、我国碳金融市场发展现状
二、碳金融市场的价格机制
三、碳金融市场的异质性研究
四、碳金融市场的风险管理
第三节 模型设定
一、描述性统计
二、平行性检验
三、格兰杰因果检验
第四节 实证分析
一、碳价波动的参数估计及MCMC检验
二、碳价波动的时变特征
三、等间隔脉冲响应
四、等时点脉冲响应
五、方差分解
六、诊断性检验
第五节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第三章 碳金融市场试点区碳交易价格驱动因素及其时空异质性
第一节 研究背景
第二节 文献综述
第三节 研究设计
一、空间莫兰指数
二、时空地理加权模型
三、模型构建
四、变量说明及来源
第四节 实证研究
一、全局空间相关性分析
二、局部空间相关性分析
三、碳交易价格的驱动因素时空异质性
第五节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第四章 碳金融市场的环境监管政策对区域节能减排的影响效应
第一节 研究背景
第二节 文献综述
第三节 理论分析
第四节 模型设定与数据处理
一、DID模型
二、轨迹平衡法
三、数据与变量选择
第五节 实证检验与分析
一、时间趋势图分析
二、DID模型回归结果分析
三、平行趋势检验
四、基于轨迹平衡法的政策效应分析
五、稳健性检验
第六节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第五章 碳金融市场试点对绿色技术创新的影响机制
第一节 研究背景
第二节 文献综述
一、碳金融市场政策效应及其评价方法研究
二、绿色技术创新的影响因素研究
第三节 研究方法
一、倾向得分匹配法
二、双重差分法
三、中介效应模型
第四节 数据来源及指标说明
一、数据来源
二、指标说明
第五节 实证结果分析
一、倾向得分匹配结果分析
二、基准回归结果分析
三、稳健性讨论
四、影响机制检验和进一步分析
第六节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第六章 碳金融市场与能源市场互动关系
第一节 研究背景
第二节 文献综述
一、我国碳金融市场的发展现状
二、碳金融市场与能源市场间的关系
三、碳金融市场与能源市场间相关性的实证检验
第三节 影响机制分析
一、能源的影响机制
二、其他因素的影响机制
第四节 实证分析
一、VAR模型介绍
二、变量选取
三、模型检验与结果分析
第五节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第七章 碳金融市场双层配额情景对能源市场结构的影响
第一节 研究背景
第二节 文献综述
第三节 碳排放权双重配额理论分析
一、碳配额方式分析
二、碳排放权配额与能源市场的关联分析
三、碳金融市场的属性分析
第四节 碳金融市场双层配额情景设计
一、无偿配额设计——两步趋近法
二、有偿配额设计——配额动态优化模型
第五节 碳金融市场双重配额情景模拟
一、无偿配额模拟
二、有偿配额模拟
第六节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第八章 基于可解释机器学习的碳金融市场价格预测
第一节 研究背景
第二节 文献综述
第三节 模型方法与预测评价指标选择
一、线性聚合回归树
二、脊线分裂算法
三、预测评价指标选取
第四节 数据来源与变量描述分析
一、数据来源
二、变量定义与描述分析
第五节 实证分析
一、碳价格预测结果
二、不同碳金融市场的最优模型
三、预测稳定性分析
四、可解释性分析
第六节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第九章 基于随机游走模型的碳金融市场交易价格波动监测
第一节 研究背景
第二节 文献综述
第三节 研究方法
一、MSV模型
二、MCMC估计
第四节 数据来源与描述统计
一、碳价格数据处理
二、碳价格数据描述统计
三、碳价格数据游程检验
第五节 实证分析
一、MCMC估计
二、试点碳价格波动估计
第六节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第十章 基于动态贝叶斯网络的碳金融市场交易价格波动风险
第一节 研究背景
第二节 文献综述
一、碳价波动特征
二、影响碳价波动的风险因素
三、动态贝叶斯网络模型应用领域
第三节 模型设定与风险因子
一、动态贝叶斯网络原理
二、风险因子
第四节 数据处理和网络结构建立
一、数据来源和处理
二、贝叶斯网络结构建立
第五节 实证分析
一、碳价风险的动态贝叶斯网络转移概率
二、碳价风险的动态风险概率评估
第六节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第十一章 基于TVP-VAR-LSTM模型的碳金融市场风险预警
第一节 研究背景
第二节 文献综述
一、收益率影响关系研究
二、风险溢出效应研究
第三节 理论机制分析与变量选取
一、理论机制分析
二、变量选取
第四节 TVP-VAR-LSTM模型构建及描述性统计
一、LSTM模型构建
二、TVP-VAR模型构建
三、描述性统计
四、碳金融市场交易价格变动分析
第五节 各市场间风险溢出效应实证分析
一、随机森林模型特征筛选
二、LSTM模型检验筛选的特征
三、中国碳金融市场风险溢出时变分析
第六节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第十二章 基于耦合效应的林业碳汇项目风险研究
第一节 研究背景
第二节 林业碳汇项目风险分析
一、风险清单与数据处理
二、林业碳汇项目风险耦合关系
第三节 系统动力学建模、参数确定与情景模拟
一、基于系统动力学方法构建林业碳汇项目风险评价模型
二、建立系统动力学方程
三、参数设定
四、情景模拟与计算方法
第四节 结果与分析
一、耦合效应对项目整体风险的影响
二、子系统及风险因子耦合效应对项目整体风险的影响
第五节 研究结论与政策启示
一、研究结论
二、政策启示
第十三章 碳金融市场高质量建设的对策建议
第一节 主要问题
一、市场主体结构失衡，参与活力不足
二、制度体系不完善，监管效能待提升
三、价格形成机制不完善，市场信号失真
四、统一大市场尚未建立，资源与环境市场协同不足
第二节 对策建议
一、破除准入壁垒，激活市场主体多元活力
二、健全衍生品市场，强化风险防控体系
三、深化价格机制改革，发挥市场定价作用
四、推进市场一体化建设，提升环境资源配置效率
五、完善制度体系，强化监管效能
六、强化技术支撑，推动数字化转型
七、加强国际合作，提升全球话语权
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