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内容大纲
本书聚焦中国燃料油期货市场，基于复杂适应系统理论，构建了多主体交互模型，深入分析市场参与方之间的复杂互动关系及其对投资策略优选的影响。研究通过多主体建模方法，将市场价格、交易者和监管者抽象为三类主体，探讨其交互机制与自适应行为，并结合模糊逻辑规则与遗传算法，构建了综合交易策略优选算法。通过仿真不同市场情景，揭示了交易者与市场交互对策略选择的关键影响，并提出了针对不同情景的最优策略方案。
本书适合金融工程、金融学、经济学、计算机科学等专业的学生阅读，可作为期货市场研究的参考教材或学术文献。同时，也可以为金融衍生品研究者、期货市场从业者及政策制定者提供帮助。 -
作者介绍
刘晓佳，女，山东工商学院，副教授，国际零碳岛屿研究院副院长。毕业于中国地质大学（北京）管理科学与工程专业，博士研究生。 主要从事能源金融、能源资源市场和碳交易市场等方面的研究，在Energy Policy、Applied Energy等期刊发表SCI论文十余篇，主持省部级以上课题2项。 -
目录
1 绪论
1.1 研究背景、目的和意义
1.2 科学问题与研究内容
1.2.1 科学问题
1.2.2 研究内容
1.3 技术路线与研究方法
1.4 创新点
2 文献综述
2.1 中国燃料油期货市场研究
2.2 金融市场交易策略研究
2.3 交易策略优选方法研究
2.4 复杂适应系统建模及其在金融市场的应用研究
2.5 现有研究评述
3 燃料油期货市场多主体复杂适应系统模型构建
3.1 燃料油期货市场复杂系统边界及主体识别
3.1.1 模型的系统边界
3.1.2 模型内主体识别
3.2 燃料油期货市场中多主体间交互机制分析
3.2.1 交易者主体与市场环境主体之间的交互机制
3.2.2 交易者主体与交易者主体之间的交互机制
3.3 燃料油期货市场中多主体自适应机制分析
3.3.1 策略集信任值更新
3.3.2 交易策略自适应进化
3.4 燃料油期货市场中多主体交互适应系统模型构建
3.5 本章小结
4 基于模糊逻辑规则和遗传算法的综合交易策略优选
4.1 基于模糊逻辑规则的综合交易策略构建
4.1.1 模糊逻辑规则
4.1.2 单条交易策略
4.1.3 综合交易策略
4.2 基于遗传算法的综合交易策略优选
4.2.1 基于遗传算法的综合交易策略优选算法构建
4.2.2 综合交易策略优选流程
4.3 本章小结
5 燃料油期货市场系统仿真及检验
5.1 燃料油期货市场系统仿真前提假设和参数选取
5.1.1 前提假设
5.1.2 参数选取
5.1.3 情景设置
5.2 燃料油期货市场数据收集和预处理
5.3 燃料油期货市场系统仿真结果检验
5.3.1 市场价格序列分析
5.3.2 市场价格统计特征分析
5.4 本章小结
6 燃料油期货市场交易策略的敏感性及优选结果分析
6.1 交易者与市场交互对交易策略优选的敏感性分析
6.1.1 综合交易策略优选对比分析
6.1.2 交易者资金持有量变化分析
6.2 交易者与交易者交互对交易策略优选的敏感性分析
6.2.1 单条交易策略优选对比分析
6.2.2 模糊逻辑规则优选对比分析
6.3 燃料油期货市场综合交易策略优选结果分析
6.3.1 基准情景下市场结果分析
6.3.2 涨跌停板情景下结果分析
6.3.3 保证金调节情景下结果分析
6.3.4 手续费调节情景下结果分析
6.3.5 手数限制情景下结果分析
6.3.6 交易策略优选方案
6.4 本章小结
7 结论与展望
7.1 研究结论
7.2 研究展望
参考文献
后记
附录 中国燃料油期货市场交易模型代码
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