- 经济周期视角下全国社会保障基金资产战术配置研究
- - 作者：庞杰|责编:薛华强
  - 出版社：苏州大学
  - ISBN：9787567244429
  - 出版日期：2023/06/01
  - 页数：196
- 售价：19.2

内容大纲
本书从经济周期与资产配置的轮动视角出发，探索全国社会保障基金的资产战术配置，并采用不同方法解决均值方差模型对输入参数过于敏感的问题，为全国社会保障基金的保值增值和社会保障事业的可持续发展提供参考。
作者介绍
庞杰，金融学博士，台州学院副教授，在全国社会保障基金投资运营、Black-litterman模型、资产配置理论、投资绩效管理等领域，具有较为扎实的理论功底和丰富的科研经验，主持并参与多项国家级及省部级课题，在核心期刊发表学术论文十几篇。
目录
第1章  绪论
  1.1  选题背景及问题的提出
  1.2  相关概念的界定
  1.3  研究方法
  1.4  研究框架及章节安排
第2章  全国社会保障基金的发展历史及现状
  2.1  全国社会保障基金成立的背景及性质
  2.2  全国社会保障基金和金融市场
  2.3  全国社会保障基金的资金来源
  2.4  全国社会保障基金的运作和管理
第3章  资产配置与经济周期关系的相关文献综述
  3.1  资产配置研究的发展脉络
  3.2  经济周期与资产配置
  3.3  经济周期的波动分析方法
第4章  经济周期与资产配置关系实证研究
  4.1  经济周期的划分与预测
  4.2  经济周期与全国社会保障基金的大类资产收益率关系
  4.3  经济周期与全国社会保障基金的风格资产收益率关系
第5章  均值方差模型下全国社会保障基金的资产配置
  5.1  均值方差模型及其在资产配置中的应用
  5.2  均值方差模型下全国社会保障基金的大类资产配置
  5.3  均值方差模型下全国社会保障基金的风格资产配置
第6章  再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的资产配置
  6.1  再抽样投资组合方法及其在资产配置中的运用
  6.2  再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的大类资产配置
  6.3  再抽样投资组合方法下全国社会保障基金的风格资产配置
第7章  Robust投资组合方法下全国社会保障基金的资产配置
  7.1  Robust投资组合方法介绍
  7.2  Robust模型对全国社会保障基金的大类资产配置
  7.3  Robust模型对全国社会保障基金的风格资产配置
第8章  Black-Litterman模型下全国社会保障基金的资产配置
  8.1  Black-Litterman模型
  8.2  Black-Litterman模型对全国社会保障基金的大类资产配置
  8.3  Black-Litterman模型对全国社会保障基金的风格资产配置
第9章  结论与展望
  9.1  研究的结论与建议
  9.2  研究的创新点
  9.3  关于进一步研究的建议
主要参考文献
附录

内容大纲

作者介绍

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