- 时间序列分析(高等学校经济管理类主干课程教材)
- - 作者：编者:张成思|责编:冯亚娇
  - 出版社：中国人民大学
  - ISBN：9787300344768
  - 出版日期：2025/11/01
  - 页数：254
- 售价：18.4

内容大纲
全书共12章，从时间序列分析的概念和范畴开始，依次介绍了平稳时间序列模型和非平稳时间序列模型以及单位根检验方法等。此外，本书还设计了软件应用演示环节，为读者提供应用软件解决现实问题的具体过程。本书注重理论的完备性以及理论与应用的结合度，努力做到理论内容全面、讲解深入浅出，同时特别强调理论知识的实际引用。本书适合作为经济管理类高年级本科生或者研究生的教材。对于具有统计学基础知识的学生，本书不失为一本简单易懂的自学参考书。
作者介绍
目录
第1章  概览
  1.1  时间序列分析的范畴
  1.2  时间序列数据的特点
  1.3  时间序列分析中的常用概念
  1.4  本教材的数字化资源和软件介绍
第2章  AR模型
  2.1  基础概念
  2.2  一阶自回归模型：AR（1）
  2.3  二阶自回归模型：AR（2）
  2.4  p阶自回归模型：AR（p）
第3章  平稳ARMA模型
  3.1  移动平均过程
  3.2  自回归移动平均过程
  3.3  部分自相关函数、样本自相关函数与样本部分自相关函数
  3.4  ARMA模型的建立与估计
第4章  序列相关
  4.1  Breusch-Godfrey LM序列相关性检验
  4.2  Durbin-Watson序列相关性检验
  4.3  序列相关性检验的基本原理：高斯-牛顿回归方法
  4.4  工具变量估计与序列相关性检验
  4.5  多维模型的序列相关性问题
  4.6  软件应用演示
第5章  预测
  5.1  基本概念与预测初步
  5.2  基于MA模型的预测
  5.3  基于AR模型的预测
  5.4  预测准确度的度量指标
第6章  非平稳时间序列
  6.1  确定性趋势模型
  6.2  随机趋势模型
  6.3  去除趋势的方法
第7章  单位根检验
  7.1  DF检验
  7.2  ADF检验
  7.3  其他单位根检验法
  7.4  各种单位根检验法的应用
第8章  向量自回归（VAR）模型
  8.1  VAR模型介绍
  8.2  VAR模型的估计与相关检验
  8.3  格兰杰因果关系
  8.4  VAR模型与脉冲响应分析
  8.5  VAR模型与方差分解
第9章  结构向量自回归（SVAR）模型
  9.1  SVAR模型初步
  9.2  SVAR模型的基本识别方法
  9.3  SVAR模型的三种类型
  9.4  SVAR模型的估计方法总结
  9.5  SVAR模型与缩减的VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
第10章  协整与误差修正模型
  10.1  协整与误差修正模型的基本定义

  10.2  Engle-Granger协整分析方法
  10.3  向量ADF模型与协整分析
  10.4  向量误差修正模型
  10.5  确定性趋势与协整分析
  10.6  Johansen协整分析方法
  10.7  向量误差修正模型的估计与统计推断
  10.8  Johansen协整分析方法的应用
第11章  ARCH模型与GARCH模型
  11.1  背景介绍
  11.2  ARCH模型
  11.3  GARCH模型
  11.4  非对称GARCH模型：TGARCH模型与EGARCH模型
  11.5  其他GARCH模型
第12章  非线性时间序列模型
  12.1  非线性时间序列模型背景介绍
  12.2  马尔可夫区制转移模型
  12.3  门限模型
  12.4  应用
参考文献

内容大纲

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